abstract: Дан анализ эффективности применения результатов нейроструктурного прогнозирования временных рядов (курсов валют) в процессе хеджирования валютных рисков с применением производных финансовых инструментов. Описан разработанный программный продукт. Рассмотрена методика расчетов по исследованию эффективности применения нейроструктурных прогнозов. Приведены результаты вычислительных экспериментов.
keywords: нейроструктурное моделирование, прогнозирование, временные ряды, хеджирование, валютные риски