Hareketli Ortalama (MA)
Hareketli Ortalama (MA) Nedir?
İstatistikte, hareketli ortalama, tam veri kümesinin farklı alt kümelerinin bir dizi ortalamasını oluşturarak veri noktalarını analiz etmek için kullanılan bir hesaplamadır. Finansta, hareketli ortalama (MA), teknik analizde yaygın olarak kullanılan bir stok göstergesidir. Bir hisse senedinin hareketli ortalamasını hesaplamanın nedeni, sürekli güncellenen bir ortalama fiyat oluşturarak fiyat verilerini yumuşatmaya yardımcı olmaktır.
Hareketli ortalamanın hesaplanmasıyla, rastgele, kısa vadeli dalgalanmaların belirli bir zaman dilimi boyunca hisse senedi fiyatı üzerindeki etkileri hafifletilir.
Temel Çıkarımlar
- Hareketli ortalama (MA), teknik analizde yaygın olarak kullanılan bir stok göstergesidir.
- Bir hisse senedinin hareketli ortalamasını hesaplamanın nedeni, sürekli güncellenen bir ortalama fiyat oluşturarak belirli bir süre boyunca fiyat verilerini yumuşatmaya yardımcı olmaktır.
- Basit bir hareketli ortalama (SMA), belirli bir fiyat kümesinin aritmetik ortalamasını geçmişte belirli gün sayısı üzerinden alan bir hesaplamadır; örneğin, önceki 15, 30, 100 veya 200 günde.
- Üstel hareketli ortalamalar (EMA), son günlerde bir hisse senedinin fiyatına daha fazla önem veren ve onu yeni bilgilere daha duyarlı bir gösterge yapan ağırlıklı bir ortalamadır.
Hareketli Ortalamayı Anlama (MA)
Hareketli ortalama, basit, teknik bir analiz aracıdır. Hareketli ortalamalar genellikle bir hisse senedinin trend yönünü belirlemek veya destek ve direnç seviyelerini belirlemek için hesaplanır. Bu bir trend izleyen bir – ya kalmış – geçmiş fiyatlara dayalı olduğundan göstergesi.
Hareketli ortalama için süre ne kadar uzunsa gecikme o kadar büyük olur. Bu nedenle, 200 günlük bir hareketli ortalama, 20 günlük bir MA’dan çok daha fazla gecikme derecesine sahip olacaktır çünkü son 200 günün fiyatlarını içerir. Hisse senetleri için 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalama rakamları, yatırımcılar ve tüccarlar tarafından büyük ölçüde takip edilmekte ve önemli alım satım sinyalleri olarak kabul edilmektedir.
Hareketli ortalamalar tamamen özelleştirilebilir bir göstergedir, bu da bir yatırımcının bir ortalamayı hesaplarken istediği zaman dilimini özgürce seçebileceği anlamına gelir. Hareketli ortalamalarda kullanılan en yaygın zaman dilimleri 15, 20, 30, 50, 100 ve 200 gündür. Ortalamayı oluşturmak için kullanılan zaman aralığı ne kadar kısa olursa, fiyat değişikliklerine karşı o kadar hassas olacaktır. Zaman aralığı ne kadar uzunsa, ortalama o kadar az hassas olacaktır.
Yatırımcılar, ticaret hedeflerine göre hareketli ortalamaları hesaplamak için farklı uzunluklarda farklı zaman aralıkları seçebilirler. Daha kısa hareketli ortalamalar genellikle kısa vadeli ticaret için kullanılırken, uzun vadeli hareketli ortalamalar uzun vadeli yatırımcılar için daha uygundur.
Hareketli ortalamalarınızı ayarlarken kullanılacak doğru bir zaman çerçevesi yoktur. Hangisinin sizin için en uygun olduğunu anlamanın en iyi yolu, stratejinize uygun olanı bulana kadar birkaç farklı zaman dilimi ile denemeler yapmaktır.
Borsadaki eğilimleri tahmin etmek basit bir süreç değildir. Belirli bir hisse senedinin gelecekteki hareketini tahmin etmek imkansız olsa da, teknik analiz ve araştırma kullanmak daha iyi tahminler yapmanıza yardımcı olabilir.
Yükselen hareketli ortalama, menkul kıymetin yükseliş trendinde olduğunu gösterirken, düşen hareketli ortalama düşüş trendinde olduğunu gösterir. Benzer bir şekilde, yukarı doğru ivme eğilimi ile onaylanır geçit uzun vadeli yukarıda ortalama haç hareketli kısa süreli hareketli ortalama oluşur. Tersine, aşağı doğru momentum, kısa vadeli hareketli ortalama, uzun vadeli hareketli ortalamanın altına düştüğünde meydana gelen düşüş eğilimi ile doğrulanır.
Hareketli ortalamaların hesaplanması kendi başına yararlı olsa da, hesaplama, hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) gibi diğer teknik analiz göstergeleri için de temel oluşturabilir.
Hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), tüccarlar tarafından iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi izlemek için kullanılır. Genellikle, 26 günlük üstel hareketli ortalamanın 12 günlük üstel hareketli ortalamadan çıkarılmasıyla hesaplanır.
MACD pozitif olduğunda, kısa vadeli ortalama, uzun vadeli ortalamanın üzerinde yer alır. Bu, yukarı doğru momentumun bir göstergesidir. Kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altında olması, momentumun aşağı yönlü olduğunun bir işaretidir. Birçok tüccar, sıfır çizgisinin üstünde veya altında bir hareket olup olmadığını da izleyecektir. Sıfırın üzerindeki bir hareket, satın alma sinyalidir, sıfırın altındaki bir çarpı ise satış için bir sinyaldir.
Hareketli Ortalamaların Türleri
Basit Hareketli Ortalama
Basit hareketli ortalama (SMA) olarak bilinen hareketli ortalamanın en basit biçimi, belirli bir değer kümesinin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Başka bir deyişle, bir dizi sayı – veya finansal araçlar söz konusu olduğunda fiyatlar – toplanır ve ardından setteki fiyat sayısına bölünür. Bir menkul kıymetin basit hareketli ortalamasını hesaplamanın formülü aşağıdaki gibidir:
Üstel Hareketli Ortalama (EMA)
Üstel hareketli ortalama, yeni bilgilere daha duyarlı hale getirmek amacıyla son fiyatlara daha fazla ağırlık veren bir hareketli ortalama türüdür. Bir EMA’yı hesaplamak için, önce belirli bir süre boyunca basit hareketli ortalamayı (SMA) hesaplamanız gerekir. Daha sonra, tipik olarak şu formülü izleyen EMA’yı (“yumuşatma faktörü” olarak anılır) ağırlıklandırmak için çarpanı hesaplamanız gerekir: [2 / (seçilen zaman aralığı + 1)]. Dolayısıyla, 20 günlük hareketli ortalama için çarpan [2 / (20 + 1)] = 0,0952 olacaktır. Ardından, mevcut değere ulaşmak için önceki EMA ile birleştirilmiş yumuşatma faktörünü kullanırsınız. EMA böylece son fiyatlara daha yüksek bir ağırlık verirken, SMA tüm değerlere eşit ağırlık verir.
EMBirt=[Vt