TİCARET SİSTEMİ GELİŞİMİ
TİCARET SİSTEMİ GELİŞİMİ
Alım satım sistemlerini düşünmeden önce, piyasa bilgilerini beyninizin mevcut bilgilerle başa çıkabileceği şekilde sunmanız gerekir. Çoğunuzun piyasa hakkında düşündüğü gibi, tipik bir çubuk grafiği gösterir. Çizimde gösterildiği gibi günlük çubuk grafik, bir günlük veriyi alır ve özetler.
Bu özet en fazla dört parça bilgi içerir açık, kapanış, yüksek ve düşük. Şamdanlar, bilgileri biraz daha belirgin hale getirir ve ayrıca size piyasanın genel olarak yukarı veya aşağı hareket edip etmediği hakkında görsel bilgi verir.
Bu günlük çubuk grafik, herkesin kullandığı, “temsil yasası” adı verilen ilk buluşsal yöntemin iyi bir örneğidir. Bunun anlamı, insanların bir şeyin bir şeyi temsil etmesi gerektiğinde, onun gerçekten temsil etmesi gereken şey olduğunu varsaymasıdır. Bu nedenle, çoğumuz sadece günlük çubuğa bakar ve bunun bir günlük alım satım değerini temsil ettiğini kabul ederiz. Gerçekte, bu sadece bir kağıt parçası üzerindeki bir çizgidir.
Yine de muhtemelen bunun anlamlı olduğunu kabul etmişsinizdir çünkü:
* Piyasaları ilk incelemeye başladığınızda size bunun anlamlı olduğu söylendi.
* Diğer herkes piyasaları temsil etmek için günlük çubukları kullanır.
* Veri satın aldığınızda, veriler genellikle günlük çubuk biçimindedir.
* Bir günlük alım satım değerini düşündüğünüzde, genellikle bir günlük çubuk hayal edersiniz.
Grafikteki her çubuk size yalnızca iki şeyi gösterir. Gün boyunca oluşan fiyat aralığını gösterir. Ve biraz da fiyatların nasıl hareket ettiği hakkında bilgi verir – açıktan kapanışa doğru hareket ederler (artı en yüksek ve en düşük için bazı farklılıklar).
Tipik bir günlük çubuk size neyi göstermiyor? Günlük çubuk size ne kadar etkinlik gerçekleştiğini göstermez. Hangi fiyattan ne kadar aktivite gerçekleştiğini size göstermez. Dayanak emtia veya hisse senedinin gün içinde ne zaman belirli bir fiyatta olduğunu size göstermez (başlangıçta veya sonda hariç).
Yine de bu bilgiler tüccarlar veya yatırımcılar için yararlı olabilir. Zaman çerçevenizi düşürerek ve 5 dakikalık çubuklara veya tik çizelgelerine bakarak bu bilgilerin bir kısmını elde edebilirsiniz. Fakat bekle! Günlük çubuk grafiğin amacı, bunalmamak için bilgi akışını azaltmak değil miydi?
Günlük çubuk grafikte gösterilmeyen, tacirler için yararlı olabilecek birçok başka bilgi vardır. Vadeli işlemler söz konusu olduğunda, işlemler yeni sözleşmelerin açılmasını mı yoksa eski sözleşmelerin kapatılmasını mı içeriyordu? Ticareti ne tür insanlar yapıyordu? Bir avuç yer tüccarı gün boyu birbirleriyle ticaret yapıp birbirlerini alt etmeye ve manevra yapmaya mı çalıştı?
Faaliyetin ne kadarı tek bir birim (100 hisse senedi veya tek bir emtia sözleşmesi) şeklindeydi? Faaliyetin ne kadarı büyük birimlerde gerçekleşti? Büyük yatırımcılar tarafından ne kadar alındı veya satıldı? Ve büyük para yöneticileri veya portföy yöneticileri tarafından ne kadar satın alındı veya satıldı? Hedgers veya büyük şirketler tarafından ne kadar satın alındı veya satıldı?
Sıfırdan ticaret nasıl Yapılır
Ticaret Nedir
ticaret nedir, nasıl yapılır
Ticaretin temel amacı Nedir
İç ticaret nedir
Ticaret Nasıl Yapılır
Ticaret Türleri
E-ticaretin gelişimi
Ve günlük çubuk grafikte temsil edilmeyen üçüncü bir bilgi sınıfı daha vardır: Piyasada kim var? Örneğin, şu anda kaç kişi uzun veya kısa pozisyon tutuyor? Pozisyonlarının boyutu nedir? Bu bilgi mevcuttur, ancak genellikle kolay erişilebilir değildir. Bugün var olan bilgisayar türleriyle çeşitli değiş tokuşlar, her gün buna benzer bilgileri depolayabilir ve raporlayabilir.
Belki de “Evet, kimin neye sahip olduğunu ve pozisyonlarının ne kadar büyük olduğunu bilmek istiyorum” diyorsunuz. Peki, bu bilgiye sahip olsaydınız, onunla ne yapacağınızı biliyor muydunuz? Daha anlamlı olur muydu?
Günlük çubuk grafik de size herhangi bir istatistiksel olasılık vermez – X’in gerçekleştiği göz önüne alındığında, Y’nin olasılığı nedir? Y olasılığını belirlemek için geçmiş verileri kullanabilirsiniz, ancak yalnızca verilerinizde X değişkeni (ve bu konuda Y) varsa. Peki ya X veya Y ilginçse ve verilerinizde yer almıyorsa?
Son olarak, olmayan başka bir kritik bilgi türü daha vardır. Çeşitli tacirler ne zaman ve hangi fiyattan tasfiye olabilir? Çeşitli haberlere veya fiyat hareketlerine nasıl tepki verecekler? Ve kaç kişi piyasaların yükseleceğine veya düşeceğine inanarak piyasaların dışında oturuyor?
Bu inançları pazar pozisyonlarına dönüştürmeleri muhtemel mi ve hangi koşullar altında? Ve eğer yaptılarsa, pozisyonlarını desteklemek için hangi fiyata ve ne kadar paraya ihtiyaçları olacak? Ancak bu bilgilerden para kazanmanıza yardımcı olacak inançlarınız var mı?
Şimdiye kadar, muhtemelen günlük çubuk grafiğin gerçekten piyasa olduğunu düşündünüz. Unutmayın, gerçekten baktığınız tek şey bilgisayarınızdaki veya harita defterinizdeki tek bir satır. Piyasayı temsil ettiğini varsayıyorsunuz. Buna piyasanın belirli bir gündeki etkinliği hakkında bir genelleme diyebilirsiniz, ancak buna diyebileceğiniz en iyi şey budur. Korkunç olan şey, en iyi ihtimalle özet bilgi olan günlük çubuğun, genellikle kararlarınızı vermek için manipüle ettiğiniz ham veriler olmasıdır.
Umarım yargılayıcı buluşsal yöntemlerin bir tüccar olarak sizin için neden bu kadar önemli olduğunu anlamaya başlamışsınızdır. Yine de size tek bir buluşsal yöntem örneği verdik, bir çubuk grafiğin gerçekten bir günlük piyasa faaliyetini temsil ettiğini varsaymamız gereken eğilim söz konusudur.
Sadece çubuk grafiklerle ticaret yapabilirsiniz. Ancak çoğu insan ticaret yapmadan önce verileriyle bir şeyler yapmak ister, bu nedenle göstergeler kullanırlar. Ne yazık ki, insanlar aynı şeyi piyasa göstergeleri ile yapıyorlar. Olabilecek bir şeyi temsil etme girişimlerinden ziyade gerçek olduklarını varsayarlar. RSI, stokastik, hareketli ortalamalar, vb. hepsi birer gerçek gibi görünüyor ve insanlar bunların sadece bir şeyi temsil ettiği varsayılan ham verilerin çarpıtılması olduğunu unutuyor.
Örneğin, bir tablodaki teknik destek seviyeleri kavramını düşünün. Başlangıçta teknisyenler, fiyatların grafikte belirli bir alana düştüğünde, geri döndüklerini gözlemlediler.
Bu alanın daha sonra birçok alıcının satın almaya istekli olduğu ve böylece hisse senedi fiyatını “desteklediği” bir seviye olduğu varsayıldı. Ne yazık ki birçok insan, “destek seviyesi” ve “direnç” gibi sözcükleri, insanların geçmişte gözlemlediği ilişkileri temsil eden basit kavramlardan ziyade gerçek fenomenlermiş gibi ele alıyor.
Daha önce, insanların bir şeyi olasılık oranının aksine “görünüşüne” göre yargılama eğiliminde oldukları anlamında temsil yanlılığından bahsetmiştim. Bu, bir ticaret sistemi veya ticaret sinyali kullanmak açısından özellikle önemlidir. Alım satım sisteminizi geliştirirken veya sinyallerinizin geçerliliğini değerlendirirken olasılık oranı bilgilerini düşündünüz mü?
Yani, tahmin ettiğiniz sonucun sinyalinizi takip ettiği sürenin yüzdesini dikkate alıyor musunuz? Muhtemelen hayır, çünkü bunu yapan 1000 tüccardan bir tanesini tanımıyorum insanlara sürekli bundan bahsetmeme rağmen. Bunun anlamı, çoğu insanın sistemlerini test etmemesi veya sistemlerinin beklentilerini bilmemesidir.