Stokastik RSI (StochRSI) teknik analizde sıfır ile bir (veya bazı grafik platformlarında sıfır ile 100) arasında değişen bir göstergedir ve Stokastik osilatör formülünü göreceli güç endeksi (RSI) değerleri setine uygulayarak oluşturulmuştur. standart fiyat verilerine göre. Stokastik formülü içerisinde RSI değerlerinin kullanılması, yatırımcılara mevcut RSI değerinin aşırı alım ve satım koşulları konusunda fikir verir.
StochRSI osilatörü, fiyat değişikliğinin genelleştirilmiş bir analizinden ziyade, belirli bir finansal varlığın tarihsel performansına uygun daha hassas bir gösterge oluşturmak için her iki momentum göstergesinden yararlanarak geliştirilmiştir.
StochRSI için kritik detaylar
- 0,8’in (ya da 80) üzerindeki bir StochRSI aşırı alım olarak kabul edilirken, 0,2’nin (20) altındaki bir okuma aşırı satım olarak kabul edilir.
- Aşırı alım, fiyatın daha da düşeceği anlamına gelmez, tıpkı aşırı satış formunda fiyatın daha yüksek olacağı anlamına gelmediği gibi. Aksine, aşırı alım ve aşırı satım koşulları, yatırımcıları RSI’nın son okumalarının aşırı uçlara yaklaştığı konusunda uyarır.
- Sıfırın okunması, RSI’nin 14 periyodunda en düşük seviyede olduğu anlamına gelir (ya da ne olursa olsun seçilen periyot). 1 (veya 100) değerinde bir okuma, RSI’nin son 14 dönemde en yüksek seviyede olduğu anlamına gelir.
- Diğer StochRSI değerleri, RSI’nın nerede yüksek veya düşük olduğunu gösterir.
Stokastik RSI nasıl hesaplanır?
StochRSI, RSI okumalarına dayanmaktadır. RSI tipik olarak 14 değerinde bir girdi değerine sahiptir ve bu, göstergeye hesaplamada kaç dönem veri kullandığını gösterir. Bu RSI seviyeleri daha sonra StochRSI formülünde kullanılır.
- 14 dönem için RSI seviyelerini kaydedin.
- 14. periyotta, geçerli RSI okumasını, en yüksek RSI okumasını ve en düşük RSI okumasını not edin. Böylece StochRSI için tüm formül değişkenlerini artık doldurabilirsiniz.
- 15. periyotta, geçerli RSI okumasını, en yüksek RSI okumasını ve en düşük okumayı not edin, ancak yalnızca son 14 dönem için (son 15 için değil). Yeni StochRSI’yi hesaplayın.
- Her dönem sona erdiğinde, yeni StochRSI değerini hesaplayın, sadece son 14 RSI değerini kullanın.
Bu göstergeyi, otomatik olarak hesaplayan Tradingview gibi platformlarda kullanabilirsiniz.
StochRSI bize ne anlatır?
StochRSI, Tushar S. Chande ve Stanley Kroll tarafından geliştirildi ve ilk olarak 1994 yılında yayınlanan “The New Technical Trader” adlı kitabında ayrıntılı olarak açıklandı. Aşırı alım ve satım seviyelerini göstermek için teknik göstergeler zaten mevcutken, ikili, duyarlılığı artırma amacıyla geleneksel göstergelere göre daha fazla sayıda sinyal üreten StochRSI’yi geliştirdi.
StochRSI, değer 20’nin altına düştüğü zaman aşırı satım koşuluna işaret eder. Bu, RSI değerinin önceden tanımlanmış aralığının en alt ucunda işlem yaptığı ve ilgili finansal varlığın kısa vadeli yönünün, yükselme eğilimin artabileceği anlamına gelir. Buna karşılık, 0.80’in üzerindeki bir okuma RSI’nin aşırı yükseklere ulaşabileceğini ve finansal varlığın fiyatında gerilemeyi sinyali üretebileceğini gösterir.
Aşırı alım / aşırı satım koşullarının belirlenmesiyle birlikte, StochRSI, 50 merkez çizgisine sahip bir osilatör bağlamında inceleyerek kısa vadeli eğilimleri tanımlamak için de kullanılabilir. StochRSI 50 değerinin üzerindeyken, finansal varlık, yukarı yönlü eğilim gösterebilirken 50’nin altına düştüğünde ise düşüş trendinden söz edilebilir.
StochRSI ayrıca, özellikle ürettiği yüksek sinyal sayısı göz önüne alındığında, etkinliği en üst düzeye çıkarmak için diğer teknik göstergeler veya grafik modelleriyle birlikte kullanılmalıdır.
Ek olarak, birikim dağılım çizgisi (accumulation distribution line) gibi momentum dışı osilatörlerle beraber kullanımı yararlı olabilir çünkü işlevsellik açısından üst üste gelmezler ve farklı bir bakış açısıyla bir öngörü oluşturmaya yararlar.
Stokastik RSI ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) arasındaki fark
Benzer görünüyorlar, ancak StochRSI, RSI değerlerinin oluşumundan farklı bir formüle dayanıyor. RSI, bir fiyat türevidir. Bu arada, stochRSI, RSI’nın türevi veya ikinci bir fiyat türevidir. Önemli farklılıklardan biri göstergelerin ne kadar hızlı hareket ettiğidir. StochRSI aşırı alımdan aşırı satıma çok hızlı (ya da tam tersi yönde) hareket ederken, RSI çok daha yavaş hareket eden bir göstergedir. Biri diğerinden daha iyidir denilemez. StochRSI sadece RSI’dan daha hızlı hareket eder.
Stokastik RSI kullanımının sınırlamaları
StochRSI’yi kullanmanın bir dezavantajı, bir uçtan diğer uca hızlı hareketinden dolayı oldukça volatil olma eğiliminde olmasıdır. StochRSI’yi yumuşatmak bu konuda işe yarayabilir. Bazı traderlar volatiliteyi azaltmak ve göstergeyi daha kullanışlı hale getirmek için StochRSI’nin hareketli bir ortalamasını alırlar. Örneğin, StochRSI’nin 10 günlük basit bir hareketli ortalaması, daha yumuşak ve daha istikrarlı bir sinyal üretebilir. Grafik platformlarının çoğu, herhangi bir kişisel hesaplama gerektirmeden bir gösterge türünün diğerine uygulanmasına izin verir.
StochRSI’nın fiyatın ikinci türevi olduğundan bahsetmiştik. Başka bir deyişle, bu, analiz edilen varlığın fiili fiyatından iki adım ötededir; bu, zaman zaman bir varlığın piyasa fiyatı ile gerçek zamanlı olarak senkronize olmaması gibi bir dezavantaja neden olabilir.
İçerikteki bilgiler, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yapacağınız herhangi bir yatırımdan kaynaklı kâr ya da zararınızdan yazar ve kriptoparaanaliz.com sorumlu değildir. Yatırım faaliyeti, sonuç olarak bilgi, birikim, tecrübe, araştırma ve şahsi kararlar gibi birçok temele dayanır.