Zeus Mağarası’nın bu ismi almasıyla ilgili birden çok öykü var. Bunlardan ilkinde; gök tanrısı Zeus, kardeşi denizler tanrısı Posedion’u kızdırdığında, elindeki üçlü yabası ile denizleri alt üst eden Posedion’un gazabından korunmak için bu mağaraya sığınıp, burada dinlenip yıkanıyormuş. Bir diğer mitolojik öyküde ise Antik Panionion Birliği’nin toplantılarının düzenlendiği bölgede krallar toplantıdayken, kraliçeler bu mağarada yüzerlermiş. Mağaraya girenlerin karşıya dikkatli baktıklarında Zeus’un yüzünün yansımasını görebildikleri söyleniyor.Zeus Mağarası Davutlar Milli Parkı girişine 100-150 m. uzaklıkta, dağ eteğinde, içinden çıkan su kaynağının oluşturduğu oldukça derin, küçük havuz benzeri su birikintilerinin oluşturduğu doğal bir mağaradır. Yer aldığı tepenin üst kısmında Panionion antik kenti yer almaktadır. Tam bir doğa harikası olan mağaranın suyunun çıktığı yer tam olarak bilinmemektedir. Mağaraya Zeus isminin, Zeusla ilgili anlatılan öykülerden yola çıkarak verildiği düşünülmektedir. Yapılan incelemede mağarada yüzeyde hiçbir kültür varlığına rastlanılmamıştır. Mağara korunması gerekli tabiat varlığı özelliğindedir.