Tanım
Hacim Profili, belirli bir süre zarfında alım satım faaliyetini belirtilen fiyat seviyelerinde gösteren gelişmiş bir çizelge çalışmasıdır. Çalışma (satır sayısı ve zaman periyodu gibi kullanıcı tanımlı parametreler hesaba katılarak) grafikte, hacme dayalı baskın ve / veya önemli fiyat seviyelerini ortaya çıkarmak için yapılan histogramı çizer. Temel olarak, Hacim Profili, belirtilen süre zarfında işlem gören toplam hacmi belirli bir fiyat seviyesinde alır ve toplam hacmi ya alım hacmine ya da satış hacmine böler ve ardından bu bilgiyi yatırımcının kolayca görmesini sağlar.
Tipik anlamlılık düzeyi
Kontrol Noktası (POC) - İşlem hacmi en yüksek olan dönem için fiyat seviyesi.
Profil Yüksek - Belirtilen süre içerisinde ulaşılan en yüksek fiyat seviyesi.
Profil Düşük - Belirtilen süre boyunca ulaşılan en düşük fiyat seviyesi.
Değer Alanı (VA) - Belirli bir yüzdesinin belirli bir yüzdesinin zaman aralığında işlem gördüğü fiyat seviyeleri aralığı. Tipik olarak, bu yüzde% 70 olarak belirlenir, ancak işlemcinin takdirine bağlıdır.
Değer Alanı Yüksek (VAH) - Değer alanı içindeki en yüksek fiyat seviyesi.
Değer Alanı Düşük (VAL) - Değer alanı içindeki en düşük fiyat seviyesi.
Hesaplama
Değer Alanı (VA) Nasıl Hesaplanır?
1. Profilde işlem gören toplam hacmi belirleyin (toplam alımlar ve satımlar). 2
2. Toplam satın alma ve satma sayısını alın ve toplam satın alma ve satma işleminin yüzde 70'inin kaç olduğunu belirlemek için .7 ile çarpın. (% 70 tipik bir örnektir, ancak herhangi bir yüzde tüccar tarafından kullanılabilir).
3. POC'den başlayın (en yüksek toplam hacimli profildeki satır) ve toplam hacim sayısını kaydedin. POC, Değer Alanına eklenen ilk profil satırı olacaktır.
4. Şimdi POC üzerindeki iki satıra bakın (başlangıç değer alanı) ve her ikisinin toplam hacmini ekleyin.
5. Şimdi POC'nin altındaki (ilk değer alanı) iki satıra bakın ve her ikisinin toplam hacmini ekleyin.
6. Toplam hacim sayısından hangisinin daha büyük olduğunu belirleyin ve 3. adımda bulunan POC'nin toplam sayı sayısına ekleyin.
7. İki sayının büyüğünü Değer Alanına ekleyerek 4. ve 5. adımları tekrarlayın.
8. Değer Alanınızın toplam hacmi 2. adımda bulunan sayı ile eşleştikten veya biraz üstüne çıktığında, Değer Alanı belirlenmiştir.
9. Değer Alanındaki en yüksek satır Değer Alanınız Yüksek (VAH), Değer Alanınızdaki en düşük satır Değer Alan Düşük (VAL) olacaktır.
Grafiğin zaman çözünürlüğüne bağlı olarak, Hacim Profili hesaplamalarında çeşitli çözünürlüklerden veriler kullanılabilir. Sabit Aralık ve Görünür Aralık hesaplanırken, 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D, VP'nin hesaplandığı zaman aralığındaki çubuk sayısı 5000'den az olana kadar alternatifleri deneriz. Oturum Hacmi için grafik çözünürlüğüne aşağıdaki bağımlılık kabul edilmiştir:
Grafik çözünürlüğü
VP hesaplamasında kullanılan çubukların çözünürlüğü
1 - 5
1
6 - 15
5
16 - 30
10
31 - 60
15
61 - 120
30
121 - 1D
60
Bakılacak şey
Destek ve Direnç Seviyeleri
Çoğu yatırımcının hacim profilini kullanacağı ilk şey temel destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesidir. Hacim Profili'nin destek ve direnç seviyeleri için bir tanımlayıcı olarak kullanılmasının reaktif bir yöntem olduğunu not etmek önemlidir. Bu, gelecekteki fiyat hareketlerini öngörmek için mevcut fiyat eylemi ve analizine dayanan proaktif yöntemlerin (trend çizgileri ve hareketli ortalamalar gibi) aksine, reaktif yöntemlerin geçmiş fiyat hareketlerine ve hacim davranışına dayandığını gösterir. Reaktif yöntemler, piyasanın daha önce ziyaret ettiği fiyat seviyelerine anlam veya önem uygulamada yararlı olabilir. Temel teknik analizler, bir destek seviyesinin aşağı yönlü bir fiyatı destekleyecek bir fiyat seviyesi olduğunu ve bir direnç seviyesinin, yukarı yönlü fiyatlara direnecek bir fiyat seviyesi olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, profil bazında, alım tarafını hacim bazında çok fazla tercih eden bir fiyat seviyesinin destek seviyesinin iyi bir göstergesi olduğu sonucuna varılabilir. Bunun tersi de geçerlidir. Yan tarafın satış hacmini en fazla tercih eden profilin üstündeki bir fiyat seviyesi, direnç seviyesinin iyi bir göstergesidir.
Hacim Düğümleri
Yüksek Hacimli Düğümler (HVN), fiyat seviyesinde veya civarında hacim olarak tepe noktasıdır. HVN, bir konsolidasyon süresinin bir göstergesi olarak görülebilir. Genellikle hem al hem de sat tarafında büyük bir faaliyet vardır ve piyasa profildeki diğer seviyelere kıyasla çok uzun bir süre bu fiyat seviyesinde kalır. Bu, varlık için “gerçeğe uygun değer alanı” anlamına gelebilir. Fiyat önceki bir HVN'ye (veya gerçeğe uygun değer alanına) yaklaştığında, sürekli bir yatay hareket süresi beklenir. Piyasanın bu fiyattan derhal ayrılması daha az olasıdır.
Düşük Hacimli Düğümler (LVN) ise tam tersi. Fiyat düzeyinde veya civarında hacim olarak vadilerdir (veya önemli düşüşler). Düşük Hacimli Düğümler genellikle bir koparma toplantısı veya bir arızadan kaynaklanır. Bir ralli ya da bir çöküş sırasında, tipik olarak bir ilk hacim patlaması ve daha sonra önemli bir düşme olacaktır. Bırakma, varlık için “haksız değer alanı” anlamına gelebilir. Fiyat önceki bir LVN'ye (ya da haksız değer alanına) yaklaştığında, piyasanın o fiyat seviyesinden yükselmesi ya da yükselmesi daha muhtemeldir. Adil olmayan bir değer alanı olarak görüldüğü için, piyasa profildeki diğer seviyelere kıyasla orada fazla zaman harcamaz.
Örnek strateji
Tıpkı diğer birçok araç veya çalışmada olduğu gibi, Volume Profile de birçok kullanım alanı vardır. Önemli bir bileşen olarak Birim Profili'ni kullanarak birçok alım satım stratejisi vardır. Aşağıda mevcut günün açılış fiyatını önceki günkü Hacim Profili ile karşılaştırmaya dayanan böyle bir stratejinin temelleri verilmiştir.
• Mevcut gün, önceki günün değer alanının üstünde (ancak hala Yüksek Profil'in altında) açılırsa, Kontrol Noktasına doğru geri çekilmek ve ardından yükselmeye devam etmek için (günün açık yönü) fiyat arayın. Bu nedenle, Kontrol Noktasına geri çekilirken, bir satın alma fırsatı var.
• Geçerli gün önceki günün değer alanının (ancak hala Düşük Profilin üstünde) altına açılıyorsa, Kontrol Noktasına doğru geri çekilmek için fiyat arayın ve ardından düşmeye devam edin (günün açık yönü). Bu nedenle, Kontrol Noktasına geri çekilirken, bir satış fırsatı var.
• Mevcut günün açılış fiyatı tamamen önceki günün profilinin dışındaysa (Profil Yüksek'in üstünde veya Düşük Profilin altında), bu, önceki günün profil aralığına göre açılış fiyatı yönünde olası bir koşucu olarak görülebilir.
Özet
Hacim Profili, her yerde yatırımcılar tarafından kullanılan, son derece değerli bir teknik analiz aracıdır. Cilt Profil’in alaka düzeyinin devam etmesinin anahtarı çok yönlülüğüdür. Gerçekten geniş bir kullanım alanına sahip bir grafik aracıdır. Diğer birçok araştırmanın aksine, Volume Profile’nin faydası hakkında çok az tartışma yoktur veya bir tartışma yoktur. Hacim Profili tarafından sağlanan veriler tartışılmaz, kullanmanın yeni ve yaratıcı yollarını bulmak için satıcıya bırakın. En basit haliyle, geleneksel destek ve direnç alanlarını keşfetmek için harika bir reaktif yöntem olsa da, tüccarlar göstergeyi tahmin edici veya proaktif yollarla çizmenin yollarını arıyor. Makalede daha önce verilen işlem stratejisi örneğini düşünün. Gerçek zamanlı bir olayı (şimdiki gün açık) geçmiş olaylarla (önceki günün cilt profili) karşılaştırabilir ve ilişkiye dayanan bir ticari karar verebilmek buna güzel bir örnektir.
Girdiler
Satır Düzeni
Satır Sayısı, göstergenin göstereceği belirli sayıda satır belirlemenizi sağlar. Satır Başına Keneler ayarı, her satırda kaç minimum kenenin olması gerektiğini belirler.
Satır Boyutu
Hesaplanacak ve gösterilecek satır sayısı.
Hacim
Her satır için toplam hacmi gösterme veya her satırı satın alma ve satma işlemine bölme arasında geçiş yapar.
Değer Alanı Hacmi
Belirli bir yüzdesinin belirli bir yüzdesinin zaman aralığında işlem gördüğü fiyat düzeylerini belirler (varsayılan olarak% 70).
Stil
Hacim Profili
Göstergenin görünürlüğünü değiştirir.
Değerleri Göster
Gösterge üzerindeki sayısal değerlerin gösterimini değiştirir (Girdilerdeki 'Hacim Seviyesi' ayarına bağlı olarak alım / satım veya toplam)
Genişlik (Kutunun% 'si)
Satırların genişliğini değiştirir.
Yerleştirme
Satırları sola veya sağa yerleştirin.
Metin Rengi
Metin rengini belirler.
Yukarı Hacim
Yukarı Hacim (Satın Alma) için opaklığın yanı sıra rengi de belirler.
Aşağı Hacim
Aşağı Hacim için opaklığın yanı sıra rengi de belirler (Satır).
Değer Alanı Yukarı
Değer Alan Yukarı için opaklığın yanı sıra rengi de belirler.
Aşağı Değer Alanı
Aşağı Değer Alanı için opaklığın yanı sıra rengi de belirler.
POC
Kontrol Noktasının görünürlüğünü değiştirir.
POC Geliştirme
Gelişim Kontrol Noktasının görünürlüğünü değiştirir ve piyasa oturumu sırasında POC’nin nasıl değiştiğini gösterir.
VA Geliştirme
Gelişen Değer Alanının görünürlüğünü değiştirir ve piyasa seansta VA'nın nasıl değiştiğini gösterir.