Son Güncelleme: 16 Ağustos 2021
Bu makalemizde MACD indikatörü ile ilgili aşağıdaki konu başlıkları incelenecektir.
MACD Nedir?
Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD), basitçe üssel hareketli ortalamaların ilişkisini ölçen teknik bir göstergedir. MACD, farkı gösteren bir MACD çizgisi (mavi), sinyal çizgisi (kırmızı) ve bir histogram (yeşil) görüntüler. MACD hattı ile sinyal hattı arasında yatırım aracının yönü belirlenir.
MACD çizgisi, üssel olarak seviyelendirilmiş iki hareketli ortalama arasındaki farktır, genellikle 12 ve 26 periyotluktur. Sinyal hattı ise genellikle MACD çizgisinin 9 periyotlu üssel olarak düzeltilmiş ortalamasıdır. Bu MACD çizgileri sıfır çizgisinin içinde ve çevresinde hareket eder. Bu, MACD’ye, sırasıyla sıfır çizgisinin üstünde ve altında aşırı alım ve aşırı satım sinyalleri veren bir osilatörün özelliklerini verir.
MACD neyi ölçüyor?
MACD, referans noktaları olarak MACD çizgisini ve sıfır çizgisini kullanarak momentumu veya trend gücünü ölçer:
- MACD çizgisi sıfır çizgisinin ÜZERİNDEN geçtiğinde, bu bir yükseliş trendidir.
- MACD çizgisi sıfır çizgisinin ALTINA geçtiğinde, bu bir düşüş trendi sinyali verir.
Ek olarak, MACD, iki MACD hattı kesiştiğinde verilen alış veya satış emirlerini aşağıda belirtildiği gibi işaret eder:
- MACD çizgisi sinyal çizgisinin ÜZERİNDEN geçtiğinde, yatırımcılar bunu bir SATIN AL göstergesi olarak kullanır.
- MACD çizgisi sinyal çizgisinin ALTINA geçtiğinde, yatırımcılar bunu bir SAT göstergesi olarak kullanır.
MACD nasıl hesaplanır?
Çoğu grafik platformu MACD göstergesini sunar ve bu hesaplamayı yukarıda belirtilen varsayılan dönemleri kullanarak uygular. Aşağıdaki formül, yatırımcıların hesaplamayı kolaylaştırmak için MACD’nin çeşitli bileşenlerini parçalara ayırır.
MACD Çizgisi: 12 Periyotluk EMA- 26 Periyotluk EMA
SİNYAL Çizgisi: 9 Periyotluk EMA
HİSTOGRAM: MACD hattı ile sinyal hattı arasındaki fark
Daha önce bahsedildiği gibi, MACD histogramı iki hareketli ortalama çizgisi arasındaki farkı çizer. Histogram, MACD göstergesindeki sıfır gösterimi içinde ve çevresinde dalgalanır. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde olduğunda, histogram pozitif olacaktır. Bunun tersi, MACD çizgisi sinyal çizgisinin altına geçtiğinde, böylece histogram negatif bir değer olarak sıfırın altında çizilecektir. Histogram üzerindeki sıfır değeri, iki hareketli ortalama çizgisinin kesiştiğini gösterir, böylece alım/satım sinyallerini belirler.
MACD sınırlamaları
MACD göstergesinin trend yapan piyasalarinda en iyi şekilde çalıştığı kabul edilir. Bu, işlem stratejilerine bağlı olarak yatırımcılar için kullanımını sınırlar. Örneğin, yönebağlı konsolidasyon piyasaları, MACD kullanılırken genellikle hatalı sinyaller verecektir. Yatırımcıların, MACD’yi ve göstergeyi optimum kullanım için ne zaman kullanacaklarını gerçekten anlamaları gerekecektir. Acemi yatırımcılar bu göstergeyi başlangıçta kullanmanın zor olduğunu görebilir, bu nedenle temel hareketli ortalama ve EMA’nın temelini anlamak gerekir, MACD göstergesini kullanmak isteyen yatırımcılara fayda sağlayacaktır. MACD göstergesi ile uygulanabilecek varyasyonlar neredeyse sonsuzdur ve bu da onu yatırımcılar için çok kişisel kılar. MACD’nin bu öznel doğası, sonuçların yatırımcıdan yatırımcıya farklılık gösterdiği ve tutarlılığı ortadan kaldırdığı anlamına gelecektir. Yatırımcıların MACD’yi kullanırken temel bir taslağı takip etmeleri gerekecektir:
- EMA parametrelerinin seçilmesi
- MACD, zaman dilimlerinde farklı şekilde çalışabileceğinden, uygun bir zaman diliminin kullanılması
MACD i̇le trend bulma strateji̇si̇
Trendi bulmak, muhtemelen her teknik analiz kullanan yatırımcının işlemlerinde atması gereken en önemli adımlardan biridir ve bu zor bir görev gibi görünse de MACD bu konuda son derece yararlı olabilir.
MACD kullanarak bir trend bulmak ve girmek için üç adım:
- Trendin yönünü belirleyin.
- Trend yönünde fırsatlar için MACD geçişini kullanın.
- Riski yönetmek için MACD sıfır çizgisini kullanın.
1. Trendin yönünü belirleyin.
Yatırımcıların bir trend belirlemesinin bir yolu, 200 günlük hareketli ortalamayı kullanmaktır. Bir yatırımcı bir pozisyon almak istiyorsa, fiyatların sürekli olarak ortalama aralığın üzerinde işlem görüp görmediğini belirlemek için 200 günlük hareketli ortalamayı fiyat grafiğine uygulayabilir.
Aşağıdaki örnekte, EUR/USD grafiği, sürekli olarak 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde işlem gören fiyatların teyit ettiği, hakim bir yükseliş eğilimi göstermektedir. Bu olduğunda alıcı, olası giriş noktalarını belirlemek için ikinci adıma geçebilir.
2. Trend yönündeki fırsatlar için MACD geçişini kullanın.
Alım satım önyargısı oluşturulduktan sonra, yatırımcılar mevcut trendle aynı yönde alım sinyalleri aramaya başlayacaklar.
Yukarıdaki grafikte, fiyat 200 günlük hareketli günlük ortalamanın ÜZERİNDE olduğunda, olası bir giriş sinyali için MACD geçişi kullanılabilir.
Grafikte belirtildiği gibi, bir yatırımcı, vurgulanan ilk MACD geçişinde uzun bir pozisyona girmek isteyebilir. Bu noktada MACD çizgisi (mavi çizgi) sinyal çizgisinin (kırmızı çizgi) üzerindedir ve fiyat hala 200 günlük MA’nın üzerinde işlem görmektedir.
3. Riski yönetmek için MACD sıfır çizgisini kullanın.
Trend işlemi yaparken, bunların sonunda sona ereceğini bilmek önemlidir. EUR/USD gibi bir yükseliş trendinde, aşağı yönlü bir geçiş olduğunda bu, yükseliş trendinin ivmesinin yavaşladığının ve muhtemelen yön değiştirebileceğinin bir işareti olabilir.
Uzun pozisyona sahip bir yatrımcı bu noktada pozisyondan çıkmak isteyebilir, ancak bu sadece geçici bir geri çekilme olabilir. Düşüş eğilimi gerçekleştiğinde, yatırımcılar sinyal çizgisinin sıfır çizgisinin altına geçmesini arayabilirler ve düşüş eğilimini teyit edebilirler. Bu noktada işlemden çıkabilirler.
Bitiş trendleri belirlemek için MACD stratejisi
Trend takip stratejisi hem yeni hem de deneyimli yatırımcılar arasında popülerdir. Yatırımcıların çoğu, yalnızca trendin tersini görmek için bir trendin sonunda bir işleme girdi. MACD işlem stratejisi, yatırımcıların yorgun bir trend bulmasına yardımcı olabilir mi?
Değişen eğilimleri belirlemenin iyi bir yolu MACD sapmadır. Sapma, normal olarak, gösterge fiyattan farklı bir yönde hareket ettiğinde ortaya çıkar ve bu, trendin momentumunun yavaşladığını gösterir.
Aşağıda, DAX 30’un fiyat grafiğinde daha yüksek bir zirve oluşturduğunu görebiliriz, MACD ise daha düşük bir zirve yapar, bu bir farklılıktır. Bu, mevcut trenddeki fiyat momentumunun yavaşladığının ilk göstergesidir. Bu noktada, yatırımcılar mevcut uzun pozisyonları azaltmayı ve muhtemelen kapatmayı düşünmelidir.
Farklılık belirlendikten sonra, yatırımcılar klasik bir MACD geçişi kullanarak trendin bitişini arayabilirler. Uzun pozisyonlara giren yatırımclar, bir sonraki düşüş geçişinde (mavi MACD çizgisinin bir düşüş trendinde kırmızı sinyal çizgisinin altına düştüğü yerde) işlemden çıkabilir ve yatırımcı bir tersine çevirme durumunda meydana gelebilecek kayıplardan korur.
MACD işlem stratejisi genellikle olası giriş tetikleyicilerini belirlemek için kullanılsa da, sapma ile görüldüğü gibi çıkış tetikleyicilerini belirlemek için de etkilidir. Bir girişin zamanlaması son derece önemli olsa da, risk yönetimi asla göz ardı edilmemelidir.
MACD göstergesi̇: Özet
MACD, bir osilatör ve aynı zamanda MACD geçiş göstergesi olarak hizmet etmesi bakımından benzersizdir. Bu ikili amaç, daha az karmaşık bir tabloya izin veren bir göstergede iki sinyal verir. Yatırımcılar bunu faydalı bulabilir ve bu da MACD’yi anlamaya değer kılar.