M.Ö. 331 yılında Gaugamela Savaşı'nda Büyük İskender'in Kral III. Darius'u yenilgiye uğratmasının ardından, İskender imparatorluğu boyunca patlak veren küçük isyanlarla uğraşmak zorunda kaldı. M.Ö. 328 yazında, doğuda bulunan bir satraplık olan Baktriya'da bir isyan meydana geldi, işte bu isyan İskender'in güzel Roksana ile tanışmasına fırsat tanıyacaktı.
Baktriya isyan ettğinde İskender ve ordusu isyanı bastırmak için hızlı bir şekilde harekete geçti . Otuz bin Baktriyalı Soğd Kayası denilen dik bir uçurumun tepesinde konuşlanmış olan bir hisara sığınmışlardı. İskender, hisarın komutanı Arimazes'e haber göndererek onu teslim olmaya çağırdı. İsteksiz Arimazes bu çağrıyı İskender'e uçmayı bilip bilmediğini sorarak ,eğer kanatlı askerleri yoksa kendisini yenemeyeceğini söyleyerek cevapladı. Gururlu İskender'in herhangi bir imkansızlığın kendisini durdurmasına izin vermeye niyeti yoktu. İskender, ordusundaki en iyi kaya tırmanıcılarını,uçurumun tepesine ilk varan kişiye ödül vadederek, çağırttı: Bunun üzerine üç yüz kişi gönüllü oldu. Sabah olduğunda, sadece otuz kişi kayıp vererek, tepeye ulaşmışlardı- hemen akabinde hisar teslim oldu. Bir tarihçiye göre işte orada İskender tutsakların arasında sevgili Roksana'yı ilk kez gördü ve anında ona aşık oldu.
Hikayenin tarihçi Plutarkhos tarafından anlatılan başka bir versiyonunda ise Oxyartes, Baktriya'nın satrapı, hisarın teslim olmasının hemen ardından İskender'in şerefine bir ziyafet verdirtti. O gece dansçılardan birine İskender'in gözleri takıldı. O kişi Oxyartes'in on altı yaşındaki kızı Roksana idi, ismi "küçük yıldız" anlamına geliyordu. Roksana kendisini gören insanlar tarafından gördükleri en güzel kadın olarak anılıyordu- hatta mağlup edilmiş Kral Darius'un eşinden bile daha güzeldi. Plutarkhos'a göre İskender'in gerçekten sevdiği tek kadın olabileceği gibi, evlilik için bir başka olası sebep daha vardı. Şöyle yazar:
İskender'in ilk kez içki ziyafetinde dans ederken gördüğü, gençliği ve güzelliği ile kendisini büyüleyen Roksana ile olan evliliği gerçekten bir aşk evliliğiydi, fakat aynı zamanda bu hareketi hükmettiği tebayı kontrol etmesine olanak sağlayan bir hareketti. Böylece fethettiği halkın insanlarını onların arasından bir eş seçerek onurlandırmış oldu.
İskender ve ordusu başka bir yerde savaşa çağrıldığından dolayı İskender ile Roksana'nın evliliği beklemek zorunda kaldı. Sonunda Oxyartes'in ve yeni Pers Kralı bir Makedon geleneğini gerçekleştirip ekmeği bölüp paylaştılar. Nihayetinde M.Ö. 327 yılında gerçekleşen İskender ile Roksana'nın evliliği tarihçiler arasında bir tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Bu aşk evliliği miydi yoksa yoksa Plutarkhos'un iddia ettiği gibi politik bir ittifak mıydı? Bu tip evlilikler İskender'in babası tarafından birkaç kez yapılmıştı. Ayrıca evlilik olmaksızın İskender'in Roksana'dan yararlanması mümkün değildi, ki bu kendi politikalarını ihlal etmek olurdu. Bu sebeple bu evlilik İskender'in iki kültürü, Yunan ve Pers, birleştirme politikası ile uyumluydu. İskender daha sonrasında tüm generallerinin Persli kadınlar ile evlenmesi konusunda ısrarcı olacaktı. (ki bunu yapması ölümünün ardından acı duygulara sebebiyet verecekti)
Evliliklerinden İskender'in M.Ö. 323 yılındaki ölümüne kadar geçen sürede Roksana hakkında çok az şey bilinmektedir. Bazı tarihçiler Roksana'nın İskender ile birlikte Hindistan'a gittiğini ve Babil'de onun yanında yer aldığını belirtseler de herkesin hemfikir olduğu nokta İskender'in ölümü sırasında Roksana'nın hamile olduğuydu. Bir sonraki kayıtlara geçişi Makedonya'da oğlunun, geleceğin IV. İskender'i, doğumunu kayınvalidesi Olimpia ile birlikte beklediği sırada oldu. O beklerken imparatorluğun kaderi de onunla birlikte bekliyordu.
İskender'in generallerinden sadece Perdikkas imparatorluğun geleceğini belirlemek için bebeğin doğumuna kadar beklemeyi istiyordu. Kendi çıkarları gereği, Perdikkas imparatorluğu bir arada tutmayı umuyordu ,ki böylece genç kralın naibi olarak görev yapabilecekti. Diğer generaller ise- I. Ptolemaios, I. Antigonos ve I. Seleukos Nikatōr- beklemek istemiyor ve imparatorluğun aralarında bölüştürülmesini talep ediyordu. Bu tartışmalar sonunda tarihçilerin Halef(Diadokh) Savaşları dediği savaşlara dönüşecekti. Roksana, Olimpia'nın desteğiyle birlikte, henüz doğmamış İskender için imparatorluğun bir arada tutulabileceğini umuyordu. Fakat krallığın başka olası talipleri de vardı, bunların arasında Büyük İskender'in üvey kardeşi, Philip ile Larissalı Philinna'nın oğlu olan Phillip Arrhidacus vardı, fakat kendisi aptal olarak görüldüğünden çok ciddi bir tehlike arz etmiyordu.
Krallığın başka talipleri var mıydı? Anlaşılan o ki Roksana kendi oğlunun tek varis olmasını istiyordu ve İskender'in "diğer" karısı olan Statira'yı çağırttı. Plutarkhos'a göre,
Şimdi hamile olan ve bu sebeple Makedonyalılar tarafından saygı gören Roksana, Statira'yı kıskanmaktaydı, İskender hala hayattaymış gibi sahte bir mektup yazdırttı ve bu mektupla onu çağırttı, Statira geldiğinde ise onu ve kız kardeşini öldürtüp cesetlerini çamurla doldurdukları bir kuyuya attırdı...
Kıskançlık ve kararsızlık Roksana'yı esir etmişti. İmparatorluğun kendisine ait olan küçük kısmını muhafaza etmek isteyen Cassander,Antipater'in oğlu ve Makedonya'nın varisi, Roksana'yı ve onun on üç yaşındaki oğlu IV. İskender'i M.Ö. 310 yılında öldürttü. Oğlunun ölümüyle birlikte, İskender'in soyu da sona ermiş oldu.