Vadeli İşlemlerde Prim Anomalisini Açıklamak
Vadeli İşlemlerde Prim Anomalisi, literatürde yaygın olarak karşımıza çıkan ve döviz kurlarındaki spot hareketleriyle vadeli işlemlerdeki hareketler arasında ters ilişki olduğunu gösteren ampirik çalışmaların sonuçlarına verilen isimdir. Bu anomaliye getirdiğimiz belirsizlik bazlı açıklama, faiz-kur arbitrajından yararlanmak isteyen yatırımcıların risk ve belirsizliğe karşı tutumlarına ve bunun spot fiyatı üzerindeki etkilerine dayanmaktadır.