Regresyon Analizi
Regresyon Analizi için bir kaç kısa pratik bilgi vermek için yazıyorum:
Öncelikle Regresyon Analizi için beta değerinden başlamak istiyorum. Beta’nın 1'den küçük veya büyük olması bizim için hayati önem taşıyor. Beta bizim için değişkenler arası temel ilişki demek oluyor. 1'e ne kadar yakınsa o kadar verimli ve geçerlidir.
P-value (P-değeri) bizim için diğer bir indikatör. P-value’yu gözlemci olarak adlandırabiliriz. P-value’yu 0.05 olarak belirlenmiş olarak düşünebiliriz. Ancak P-value’nun regresyon üzerinde etkisi tartışılmakta olduğunu söyleyeyim. Ancak diğer araştırmacılar bu konuda ortak bir karara varmışta değil (Wasserstein & Lazar, 2016). Bu yüzden biz yinede 0.05 olarak almaya devam edeceğiz. Bizim için verimli P-değeri, 0.05'ten düşük olanlar olacaktır. Significance F değeride P-value’ye eşit olacaktır.
R-square ve Multiple R değeri, regresyonu gözlemleyen diğer bir indikatör olarak düşünün. R-square 0.30'dan yüksek olmalı. Bu gözlediğimiz alanın genişliğini simgeler. Örneğin bir regresyon analizinde R-square 0.35 ise, regresyon geçerlidir.
Multiple R dediğimiz değer, sıfır ile bir arasında bir değer olmalıdır. Bunun anlamı değer sıfıra ne kadar yakın ise iki değişken arası ilişki o kadar zayıftır. Bire yakın olan değer, iki değişkenin aynı yönlü hareketini gösterir.
F-test dediğimiz indikatör ise en önemli gözlemcilerden birisidir. F-testin sonucu “0” olmamalı. Sıfır eğer sıfır ise, hipotez reddedilir. Yani regresyon analizi tamamen geçerlidir. Analiz için yeni bir yöntem bulunmalı anlamına gelmektedir.
Önemli: Regresyon Analizi sonucu bize kesin bilgi vermez. Sadece basit bir aralık gösterir. Bu gözlemciler bize analizin ne kadar geçerli (kaliteli) olduğunu gösterir. Yinede belirli bir kesinliği yoktur. Yaklaşım olarak nitelendirebiliriz.
Excel: Microsoft Excel’de hızlı bir regresyon değeri bulmak istiyorsanız eğer =SLOPE(X1:X10,Y1:Y10) şeklinde bir giriş yazabilirsiniz. Ancak detaylı bir output almak istiyorsanız eğer, “Tools>Data Analysis>Regression” yapabilirsiniz. Eğer bir Data Analysis bulamazsanız, “Tools>Add-Ins…” bölümünden Data Analysis’i ekleyebilirsiniz. Önce bir basit slope alıp sonucu karşılıklı kontrol etmenizi öneririm. Çünkü bazen X ve Y kordinatlarına ters giriş yapılıyor. Referans Portföy X’te, Genel market Y’de olacaktır buna dikkat edin.