Ağırlıklı hareketli ortalama (WMA), tüccarların ticaret yönü oluşturmak ve bir alım veya satım kararı vermek için kullandıkları teknik bir göstergedir. Son veri noktalarına daha fazla ağırlık verir ve geçmiş veri noktalarına daha az ağırlık verir. Ağırlıklı hareketli ortalama, veri setindeki her bir gözlemin önceden belirlenmiş bir ağırlık faktörüyle çarpılmasıyla hesaplanır.
Tüccarlar, ticaret sinyalleri oluşturmak için ağırlıklı ortalama aracı kullanır. Örneğin, fiyat hareketi ağırlıklı hareketli ortalamaya doğru veya bu ortalamanın üzerine çıktığında, sinyal bir işlemden çıkmak için bir gösterge olabilir. Bununla birlikte, fiyat hareketi ağırlıklı hareketli ortalamaya yakın veya hemen altına düşerse, ticarete girmek için uygun bir zaman göstergesi olabilir.
Trend yönünü belirlemek için ağırlıklı hareketli ortalamanın kullanılması, veri setindeki tüm sayılara aynı ağırlıklar atayan basit hareketli ortalamadan daha doğrudur.
Özet
- Ağırlıklı hareketli ortalama (WMA), en yeni veri noktalarına daha büyük bir ağırlık atayan ve uzak geçmişteki veri noktalarına daha az ağırlık atayan teknik bir göstergedir.
- WMA, veri setindeki her sayının önceden belirlenmiş bir ağırlıkla çarpılması ve elde edilen değerlerin toplanmasıyla elde edilir.
- Tüccarlar, hisse senetlerini ne zaman alıp satacaklarını belirtmek için ticaret sinyalleri oluşturmak için ağırlıklı hareketli ortalamayı kullanır.
Ağırlıklı Hareketli Ortalama Nasıl Hesaplanır
Ağırlıklı hareketli ortalama hesaplanırken, son veri noktalarına daha büyük bir ağırlık verilirken, geçmiş veri noktalarına daha az ağırlık atanır. Veri setindeki rakamlar birbirine göre farklı ağırlıklarda geldiğinde kullanılır. Ağırlık toplamı% 1 veya% 100'e eşit olmalıdır.
Tüm sayılara eşit ağırlık atandığı basit hareketli ortalamadan farklıdır. Nihai ağırlıklı hareketli ortalama değer, her veri noktasının önemini yansıtır ve bu nedenle, eşzamanlılık sıklığını basit hareketli ortalamadan daha açıklayıcıdır.
örnek 1
Ağırlıklı hareketli ortalamayı hesaplarken aşağıdaki adımları izleyin:
1. Ortalamasını almak istediğiniz sayıları belirleyin
İlk adım, kullanıcının ağırlıklı ortalamayı bulması gereken sayıların bir listesini oluşturmaktır. Burada, 1 Ocak'tan 5 Ocak'a kadar olan dönem için ABC hissesinin kapanış fiyatlarını kullanabiliriz. Kapanış fiyatları 90 $, 88 $, 89 $, 90 $ ve 91 $ olup, ilk rakam en yenisidir.
2. Her sayının ağırlıklarını belirleyin
Ağırlıklı ortalamanın hesaplanacağı sayıları belirledikten sonra, bir sonraki adım, sayıların her birinin ne kadar ağır olduğunu bilmek için her sayının ağırlığını belirlemektir. Böyle bir durumda, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi rastgele 15 noktadan son veri noktasına en yüksek ağırlığı veriyoruz:
|Tarih||Kapanış fiyatı||Ağırlıklandırma|
|1 Ocak||91 ABD doları||1/15|
|2 Ocak||90 $||2/15|
|3 OCAK||89 $||3/15|
|4 OCAK||88 ABD doları||4/15|
|5 Ocak||90 $||5/15|
3. Her bir sayıyı ağırlık faktörüyle çarpın
Her sayının ağırlığını belirledikten sonra, bir sonraki adım, 1 ile 5 Ocak arasındaki sayıların her birini karşılık gelen ağırlık faktörüyle çarpmak ve ardından elde edilen değerleri toplamaktır. Aşağıda gösterilmiştir:
|Tarih||Kapanış fiyatı||Ağırlıklandırma||Ağırlıklı ortalama|
|1 Ocak||91 ABD doları||1/15||6,07 ABD doları|
|2 Ocak||90 $||2/15||12 $|
|3 OCAK||89 $||3/15||17,80 ABD doları|
|4 OCAK||88 ABD doları||4/15||23,47 ABD doları|
|5 Ocak||90 $||5/15||30 ABD doları|
Ağırlıklı hareketli ortalamanın formülü şu şekilde ifade edilir:
Nerede:
- N zaman periyodudur
4. Ağırlıklı ortalamayı elde etmek için elde edilen değerleri toplayın
Son adım, ABC Hisse Senedi'nin kapanış fiyatları için ağırlıklı ortalamayı elde etmek için sonuç değerlerini toplamaktır.
WMA = 30 ABD doları + 23,47 ABD doları + 17,80 ABD doları + 12 ABD doları + 6,07 ABD doları
WMA = 89,34 ABD doları
Bu nedenle, 1 Ocak - 5 Ocak arasındaki dönem için ağırlıklı hareketli ortalama 89,34 $ ' dır .
Örnek 2
Dönem sayısının 10 olduğunu ve ilk fiyatın en son fiyatla birlikte 70 $, 66 $, 68 $ ve 69 $ 'lık dört hisse senedi fiyatının ağırlıklı hareketli ortalamasını istediğimizi varsayalım.
Verilen bilgiler kullanılarak en son ağırlıklandırma 4/10, önceki dönem 3/10 ve sonraki dönem 2/10 olacak ve ilk dönem ağırlıklandırması 1/10 olacaktır.
Dört farklı fiyat için ağırlık ortalaması şu şekilde hesaplanacaktır:
WMA = [70 x (4/10)] + [66 x (3/10)] + [68 x (2/10)] + [69 x (1/10)]
WMA = 28 USD + 19,80 USD + 13,60 USD + 6,90 USD = 68,30 USD
Basit Hareketli Ortalama ve Ağırlıklı Hareketli Ortalama
Basit hareketli ortalama ve ağırlıklı hareketli ortalama, dünyada yaygın olarak kullanılan iki istatistiktir ve bir veri kümesindeki gözlemlerin ortalamasını bulmak için kullanılırlar.
İki istatistiksel ölçü arasındaki temel fark, basit hareketli ortalamanın, bir veri kümesindeki tüm gözlemleri toplayarak ve toplamı toplam gözlem sayısına bölerek ortalamayı hesaplamasıdır. Basit bir ifadeyle, numunedeki tüm gözlemlere eşit ağırlık uygular.
Öte yandan, ağırlıklı hareketli ortalama, her bir gözleme belirli bir ağırlık veya sıklık atar; en son gözlem, ortalamayı elde etmek için uzak geçmiştekilerden daha büyük bir ağırlık atanır.
İlgili Okumalar
Finance, küresel Sertifikalı Bankacılık ve Kredi Analisti (CBCA) ™ CBCA ™ Sertifikasyonunun resmi sağlayıcısıdır Sertifikalı Bankacılık ve Kredi Analisti (CBCA) ™ akreditasyonu, finans, muhasebe, kredi analizi ve nakit akışı analizini kapsayan kredi analistleri için küresel bir standarttır , sözleşme modelleme, kredi geri ödemeleri ve daha fazlası. Herkesin birinci sınıf bir finansal analist olmasına yardımcı olmak için tasarlanmış sertifika programı. Kariyerinizi ilerletmeye devam etmek için aşağıdaki ek Finans kaynakları faydalı olacaktır:
- Hisse Grafikleri Nasıl Okunmalı Hisse Grafikleri Nasıl Okunmalı Bir borsa yatırımcısı olarak aktif olarak hisse senedi ticareti yapacaksanız, hisse senedi grafiklerini nasıl okuyacağınızı bilmeniz gerekir. Yatırım yapılacak hisse senetlerini seçmek için temel analizi kullanan tüccarlar bile, belirli alım satım ve hisse senedi grafiklerini belirlemek için genellikle hisse senedi fiyat hareketinin teknik analizini kullanır.
- Kaufman'ın Uyarlanabilir Hareketli Ortalama (KAMA) Kaufman'ın Uyarlanabilir Hareketli Ortalama (KAMA) Kaufman'ın Uyarlanabilir Hareketli Ortalama (KAMA), 1998'de Amerikalı kantitatif finans teorisyeni Perry J. Kaufman tarafından geliştirilmiştir. Teknik 1972'de başladı, ancak Kaufman resmi olarak halka sundu "Ticaret Sistemleri ve Yöntemleri" adlı kitabı aracılığıyla. Diğer hareketli ortalamaların aksine
- Momentum Investing Momentum Investing Momentum yatırım, yükselen fiyat eğilimi gösteren menkul kıymetleri veya kısa vadeli menkul kıymetleri satın almayı amaçlayan bir yatırım stratejisidir.
- Noise Trader Noise Trader Bir gürültü tüccarı, eksik veya yanlış verilere dayanarak alım satım yapan ve genellikle mantıksız ticaret yapan kişidir. Gürültü tüccarları genellikle aldatmacaya dayalı ticaret yapar