Yönlü Hareket Endeksi (DMI), bir menkul kıymetin trend olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur ve trendin gücünü ölçmeye çalışır. DMI, güvenliğin yönünü dikkate almaz. Yalnızca bir eğilim olup olmadığını ve bu eğilimin gücünü belirlemeye çalışır.
Gösterge dört gösterge çizgisinden oluşur:
- Pozitif Yön Göstergesi (+DMI) , bugünün en yüksek fiyatı ile dünün en yüksek fiyatı arasındaki farkı gösterir. Bu değerler daha sonra son 14 periyottan toplanır ve ardından çizilir.
- Negatif Yön Göstergesi (–DMI) , bugünün düşük fiyatı ile dünün düşük fiyatı arasındaki farkı gösterir. Bu değerler daha sonra son 14 periyottan toplanır ve çizilir.
- Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) . ADX, DX’in yumuşatılmasıdır.
- Ortalama Yönlü Hareket Endeksi Derecelendirmesi (ADXR), bugünün ADX değerinin ve 14 dönem önceki ADX’in basit bir ortalamasıdır.
DMI İndikatörü Nedir, Nasıl Kullanılır?
Yönlü hareket endeksi (DMI), 1978’de J. Welles Wilder tarafından geliştirilen ve bir varlığın fiyatının hangi yönde hareket ettiğini belirleyen bir göstergedir. Gösterge bunu önceki yüksek ve alçakları karşılaştırarak ve iki çizgi çizerek yapar: pozitif yönlü hareket çizgisi (+DI) ve negatif yönlü hareket çizgisi (-DI). Ortalama yön indeksi (ADX) olarak adlandırılan isteğe bağlı bir üçüncü satır, yükseliş veya düşüş trendinin gücünü ölçmek için de kullanılabilir.
+DI, -DI’nin üzerinde olduğunda, fiyatta aşağı yönlü baskıdan daha fazla yukarı yönlü baskı vardır. Tersine, -DI +DI’nin üzerindeyse, fiyat üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı vardır. Bu gösterge, traderların trend yönünü değerlendirmesine yardımcı olabilir. Çizgiler arasındaki geçişler bazen alım veya satım için ticaret sinyalleri olarak da kullanılır.
Yönlü Hdikatörü Hesaplanması
- Her dönem için +DM, -DM ve gerçek aralığı (TR) hesaplayın. Tipik olarak 14 periyot kullanılır.
- +DM mevcut en yüksek – önceki en yüksek değerdir.
- -DM önceki düşük akımdır.
- +DM’yi mevcut yüksek – önceki yüksek, önceki düşük – akım düşük değerinden büyük olduğunda kullanın. Önceki düşük – akım düşük değeri mevcut yüksek – önceki yüksek değerden büyük olduğunda -DM kullanın.
- TR, mevcut yüksek – mevcut düşük, mevcut yüksek – önceki kapanış veya mevcut düşük – önceki kapanıştan daha büyük olanıdır.
- +DM, -DM ve TR’nin 14 dönemlik ortalamalarını düzeltin. TR formülü aşağıdadır. Bunların da düzleştirilmiş ortalamalarını hesaplamak için -DM ve +DM değerlerini girin.
- İlk 14TR = İlk 14 TR okumasının toplamı.
- Sonraki 14TR değeri = İlk 14TR – (Önceki 14TR/14) + Mevcut TR
- Ardından, +DI’yi elde etmek için düzleştirilmiş +DM değerini düzleştirilmiş ortalama gerçek aralık (ATR) değerine bölün. 100 ile çarpın.
-DI’yi elde etmek için düzleştirilmiş -DM değerini düzleştirilmiş TR değerine bölün. 100 ile çarpın.
- İsteğe bağlı yön indeksi (DX), +DI eksi -DI’dir, +DI ve -DI (tüm mutlak değerler) toplamına bölünür. 100 ile çarpın.
- Ortalama yönlü hareket endeksi (ADX), DX’in düzleştirilmiş ortalamasıdır ve DMI’ye eklenebilecek başka bir göstergedir. ADX’i almak için en az 14 periyot için DX değerlerini hesaplamaya devam edin. Ardından, ADX’i almak için sonuçları düzeltin.
DMI İndikatörü Yorumlama
DMI, öncelikle trend yönünü değerlendirmeye yardımcı olmak ve ticaret sinyalleri sağlamak için kullanılır.
Çapraz geçişler ana ticaret sinyalleridir. +DI -DI’nin üzerine çıktığında uzun bir ticaret yapılır ve bir yükseliş trendi devam edebilir. Bu arada, +DI bunun yerine -DI’nin altına düştüğünde bir satış sinyali oluşur. Bu gibi durumlarda, bir düşüş eğilimi olabileceğinden kısa bir ticaret başlatılabilir.
DMI İndikatörü Sınırlamaları
DMI, ortalama yönlü hareket indeksi (ADX) adı verilen daha büyük bir sistemin parçasıdır. DMI’nin trend yönü, ADX’in güç okumaları ile birleştirilebilir. ADX’te 20’nin üzerindeki okumalar, fiyatın güçlü bir şekilde trend olduğu anlamına gelir. ADX kullansın ya da kullanmasın, gösterge hala çok sayıda yanlış sinyal üretmeye eğilimlidir.
Özellikle, +DI ve -DI okumaları ve geçişleri, geçmiş fiyatlara dayalıdır ve gelecekte ne olacağını yansıtmaz. Bir geçiş meydana gelebilir, ancak fiyat yanıt vermeyebilir ve bu da ticaretin kaybedilmesine neden olabilir.
Çizgiler de çapraz olabilir, bu da birden fazla sinyale neden olabilir, ancak fiyatta herhangi bir eğilim olmayabilir. Bu, yalnızca uzun vadeli fiyat çizelgelerine dayalı daha geniş trend yönünde alım satım yaparak veya güçlü eğilimleri izole etmeye yardımcı olmak için ADX okumalarını dahil ederek bir şekilde önlenebilir.
Bu yöntem bazı iyi sinyaller üretebilirken, girişten sonra mutlaka bir eğilim gelişmeyebileceğinden bazı kötü sinyaller de üretecektir.
Gösterge ayrıca bir trend veya ticaret teyit aracı olarak da kullanılabilir. +DI, -DI’nin oldukça üzerindeyse, trendin yukarı yönlü gücü vardır ve bu, mevcut uzun alım satımların veya diğer giriş yöntemlerine dayalı yeni uzun alım satım sinyallerinin teyit edilmesine yardımcı olur. Tersine, -DI +DI’nin oldukça üzerindeyse, bu güçlü düşüş trendini veya kısa pozisyonları teyit eder.