Wyoming’te bilinen ilk yerleşim 12.000 yıl kadar öncesine dayanmaktadır. Clovis (12 bin yıl önce), Folsom (10 bin yıl önce) ve Eden Valley (8 bin yıl önce) bölgede yaşamış ilk gruplardandır. Wyoming’te yaşamış olan yerli halkları, göçebe bir hayat sürmüş oldukları için Plains Indians (ova yerlileri) olarak biliniyordu. Bunların en bilinenleri Arapaho, Arikara, Bannock, Blackfeet, Cheyenne, Crow, Gros Ventre, Kiowa, Nez Perce, Sheep Eater, Sioux, Shoshone ve Ute kabileleridir. En sona kadar kalabilmiş olanlar sadece Cheyenne ve Sioux kabileleridir. Shoshone kabilesi Fort Washakie ve Wind River’ı da içine alan orta-güney, batı ve kuzey kısımlarda yaşarken, Arapaho kabilesi güneydoğuda Ethete ve Arapahoe’da yaşamışlardır.
Wyoming’e gelen ilk Avrupalı yerleşimcilerin 1743 yılında Big Horn Dağları’na ulaşan Fransız Kanadalı tüccarlar olduğu tahmin edilmektedir. 1800’lerin başında John Colter adındaki bir kürk tüccarı, eyaletin kuzeydoğu taraflarına gelip burada bulunan doğal güzellikler ve bölge ile ilgili rapor vererek Wyoming’i gerçek anlamda ilk kez keşfetmiştir.
Kaliforniya’da altının bulunması Wyoming’e nüfus olarak yansımıştır. İnsanların bu bölgeye ulaşmak için takip ettikleri “Oregon Trail” yolu üzerinde bulunan eyalete yeni yerleşimciler kazandırmıştır. Diğer bir nüfus artışı dalgası da Cheyenne, Laramie, Rawlins, Rock Springs ve Evanston gibi şehirlere “Union Pasific Railroad” demiryolunun gelmesiyle olmuştur. 1869 yılında kabul edilen yasayla bölgesel birlik sağlanmıştır. Nihayetinde, 1890 yılında da eyalet haline gelmiştir.