Bu saray 1789-1791 yıllarında, Kral I. Wilhelm Friedrich için yazlık ikametgâh olarak Heiligen See (Kutsal Göl) kıyısında Carl von Gontard tarafından, inşa edilmiştir. Klasik mimari Prusya'da bu saray ile birlikte başlamıştır. Kübik tuğla yapı, Silezya mermerinden imal edilen mimari elemanlarla kaplanmıştır. Sarayın adını (Marmorpalais) bu mermerden almaktadır.
İç dekorasyonu Carl Gotthard Langhans tarafından tasarlamıştır; kralın tamamen ahşap kaplama uyku kabini, arızalı oryantalist tarzdaki kabin ve bir antik mabede benzetilen konser salonu da aynı kişi tarafından tasarlanmıştır. Donatım parçaları kral ile uzun yıllardır metresi olan kontes Lichtenau tarafından satın alınmıştır. Ayrıca antik heykeller, değerli mobilyalar, yağlı boya tablolar ile Angelika Kaufmann tarafından özel olarak bu ev için yapılan ve Roma'dan getirtilen mermer şömineler bunlara dâhildir. Bunlarla birlikte, bu mermer sarayda Almanya'nın ikinci büyük Wegwood seramik koleksiyonu bulunmaktadır.
1797 yılında yan kanatların inşa edilmesiyle sarayın genişletilmesi başlamıştır, ancak bu inşaat işleri 1840'lı yılların ortalarında IV. Wilhelm Friedrich'in krallığında Michael Philipp Boumann ve Ludwig Ferdinand Hesse'nin planlarına göre bitirilmiştir. Bu yan kanatlar dıştan mermer sütunlar ile desteklenmiş ve Nibelung Destanı (Nibelungensage) ögeleri ile süslenmiştir.