Hareketli Ortalama (MA) Nedir?
İstatistikte, hareketli ortalama, tam veri kümesinin farklı alt kümelerinin bir dizi ortalamasını oluşturarak veri noktalarını analiz etmek için kullanılan bir hesaplamadır.
Finansta, hareketli ortalama (MA), teknik analizde yaygın olarak kullanılan bir stok göstergesidir. Bir hisse senedinin hareketli ortalamasını hesaplamanın nedeni, sürekli güncellenen bir ortalama fiyat oluşturarak fiyat verilerini yumuşatmaya yardımcı olmaktır.
Hareketli ortalamanın hesaplanmasıyla, kısa vadeli dalgalanmaların belirli bir zaman dilimi boyunca hisse senedi fiyatı üzerindeki etkileri hafifletilir.
TEMEL ÇIKARIMLAR
- Hareketli ortalama (MA), teknik analizde yaygın olarak kullanılan bir stok göstergesidir.
- Bir hisse senedinin hareketli ortalamasının hesaplanmasının nedeni, sürekli güncellenen bir ortalama fiyat oluşturarak belirli bir süre boyunca fiyat verilerini yumuşatmaya yardımcı olmaktır.
- Basit bir hareketli ortalama (SMA), belirli bir fiyat kümesinin aritmetik ortalamasını geçmişte belirli gün sayısı üzerinden alan bir hesaplamadır. Örneğin; önceki 15, 30, 100 veya 200 günde.
- Üstel hareketli ortalamalar (EMA), son günlerde bir hisse senedinin fiyatına daha fazla önem veren ve onu yeni bilgilere daha duyarlı bir gösterge yapan ağırlıklı bir ortalamadır.
Hareketli Ortalama (MA) Detaylı Anlatım
Hareketli ortalama için süre ne kadar uzunsa, gecikme o kadar büyük olur. Bu nedenle, 200 günlük bir hareketli ortalama, 20 günlük bir hareketli ortalamadan çok daha fazla gecikme derecesine sahip olacaktır. Çünkü dediğimiz gibi son 200 günün fiyatlarını içerir. Hisse senetleri için 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalama rakamları, yatırımcılar ve traderlar tarafından büyük ölçüde takip edilmekte ve önemli alım satım sinyalleri olarak kabul edilmektedir .
Hareketli ortalamalar tamamen özelleştirilebilir bir göstergedir; bu da bir yatırımcının bir ortalamayı hesaplarken istediği zaman dilimini özgürce seçebileceği anlamına gelir. Hareketli ortalamalarda kullanılan en yaygın zaman dilimleri 15, 20, 30, 50, 100 ve 200 gündür. Ortalamayı oluşturmak için kullanılan zaman aralığı ne kadar kısa olursa, fiyat değişikliklerine karşı o kadar hassas olacaktır. Zaman aralığı ne kadar uzunsa, ortalamanın hassasiyeti azalacaktır.
Yatırımcılar, ticaret hedeflerine göre hareketli ortalamaları hesaplamak için farklı uzunluklarda farklı zaman dilimleri seçebilirler. Daha kısa hareketli ortalamalar genellikle kısa vadeli ticaret için kullanılırken, uzun vadeli hareketli ortalamalar uzun vadeli yatırımcılar için daha uygundur.
Hareketli ortalamalarınızı ayarlarken kullanılacak doğru bir zaman çerçevesi yoktur. Hangisinin sizin için en uygun olduğunu anlamanın en iyi yolu, stratejinize uygun olanı bulana kadar birkaç farklı zaman dilimlerini denemektir.
Borsadaki eğilimleri tahmin etmek basit bir süreç değildir. Belirli bir hisse senedinin gelecekteki hareketinin tamamını bilmek imkansız olsa da, teknik analiz ve araştırma kullanmak daha iyi tahminler yapmanıza yardımcı olabilir. Örneğin; yükselen hareketli ortalama, menkul kıymetin yükseliş trendinde olduğunu gösterirken, düşen hareketli ortalama düşüş trendinde olduğunu gösterir.
Hareketli ortalamaların hesaplanması kendi başlarına yararlı olsa da, hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) gibi diğer teknik analiz göstergeleri için de bir temel oluşturabilir.
Hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), yatırımcılar tarafından iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi izlemek için kullanılır. Genellikle, 26 günlük üstel hareketli ortalamanın 12 günlük üstel hareketli ortalamadan çıkarılmasıyla hesaplanır.
MACD pozitif olduğunda, kısa vadeli ortalama, uzun vadeli ortalamanın üzerinde yer alır. Bu, yukarı doğru momentumun bir göstergesidir. Kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altında olması, momentumun aşağı yönlü olduğunun bir işaretidir.
Hareketli Ortalamaların Türleri
Basit Hareketli Ortalama (SMA)
Basit hareketli ortalama (SMA) olarak bilinen hareketli ortalamanın en basit şekli, belirli bir değer kümesinin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
Bir finansal ürünün, belirlenen dönem içerisindeki fiyat hareketlerinin ortalaması alınarak oluşturulan hareketli ortalamadır. Basit hareketli ortalama kapanış fiyatlarını dikkate almaktadır. Örneğin; 5 günlük basit hareketli ortalama 5 günlük kapanış fiyatlarının toplanarak 5’e bölünmesi ile elde edilmektedir.
Üstel Hareketli Ortalama (EMA)
Basit hareketli ortalamaya benzer şekilde geçmiş fiyat verilerinin ortalamasını alan, fakat güncel verilere daha fazla ağırlık veren hareketli ortalamaya üstel hareketli ortalama (EMA) denir. Bu terim bazen üssel hareketli ortalama olarak da kullanılabilir. Üstel hareketli ortalama göstergesi, kapsadığı zaman çerçevesindeki fiyat verilerinin hesaplamadaki ağırlığını güncelliklerine göre artırır. Bunun amacı piyasadaki trend hakkında daha doğru bir fikir vermek ve basit hareketli ortalamadaki gecikmeyi azaltmaktır.
Hareketli Ortalama Gösterge Örneği
Bir Bollinger Band teknik göstergesi, basit bir hareketli ortalamadan genellikle iki standart sapma uzağa yerleştirilmiş bantlara sahiptir. Genel olarak, üst banda doğru bir hareket varlığın aşırı satın alındığını gösterirken, alt banda yakın bir hareket varlığın aşırı satıldığını gösterir. Standart sapma, oynaklığın istatistiksel bir ölçüsü olarak kullanıldığından, bu gösterge kendisini piyasa koşullarına göre ayarlar.
Hareketli Ortalama Nasıl Hesaplanır?
n tane fiyatın ortalamasının alınmasıyla hesaplanan bir gösterge olan hareketli ortalama, trend takibi açısından en çok kullanılan teknik analiz göstergelerinin başında yer alıyor. Hareketli ortalamaların çokça tercih edilmesinin nedeni, geçmiş fiyat hareketlerinden yola çıkarak bir sonuca varmasıdır. Hareketli ortalama bu sayede, teknik analizde destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesine yardımcı oluyor.
200 günlük hareketli ortalama, doğal olarak 20 günlük hareketli ortalamaya göre daha yavaş hareket eder ve sunduğu veriler de gecikmelidir. 20 günlük hareketli ortalama gibi kısa vadeli ortalamalar, kısa vadede işlem yapan yatırımcılar tarafından, uzun vadeli hareketli ortalamalar ise orta ve uzun vadeli yatırımcılar tarafından kullanılıyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Kısaca hareketli ortalama nedir?
Hareketli ortalama, bir veri serisindeki zaman içindeki ortalama değişikliği yakalayan bir istatistiktir. Finansta, hareketli ortalamalar genellikle teknik analistler tarafından belirli menkul kıymetler için fiyat eğilimlerini takip etmek amacıyla kullanılır. Hareketli ortalamadaki yükselme eğilimi, bir menkul kıymetin fiyatında veya momentumunda bir artış anlamına gelebilirken, düşüş eğilimi düşüşün bir işareti olarak görülebilir. Günümüzde, basit ölçümlerden verimli bir şekilde hesaplama yapmak için bir bilgisayar programı gerektiren karmaşık formüllere kadar çok çeşitli hareketli ortalamalar vardır.
Hareketli ortalamalar ne için kullanılır?
Hareketli ortalamalar, menkul kıymetlerin ve endekslerin fiyat hareketi modellerini anlamaya ve bunlardan kâr sağlamaya çalışan bir yatırım dalı olan teknik analizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Genel olarak, teknik analistler, bir menkul kıymet için momentumda bir değişiklik olup olmadığını tespit etmek için hareketli ortalamaları kullanırlar. Örneğin, bir şirketin hisse fiyatı 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkarsa, bu bir yükseliş sinyali olarak alınabilir.
Bazı hareketli ortalama örnekleri nelerdir?
Yatırımda kullanılmak üzere birçok farklı hareketli ortalama türü geliştirilmiştir. Örneğin, üstel hareketli ortalama (EMA), son işlem günlerine daha fazla ağırlık veren bir hareketli ortalama türüdür. Bu tür hareketli ortalama, uzun vadeli tarihsel verilerin daha az alakalı olabileceği kısa vadeli yatırımcılar için daha yararlı olabilir. Öte yandan, basit bir hareketli ortalama, ilgili fiyatların her birine eşit ağırlık verilirken, bir dizi fiyatın ortalaması alınarak hesaplanır.