Çin genelinde hâkim olan muson ve karasal iklime karşın Shenzhen biraz daha ılıman hava şartlarına sahiptir. Subtropikal ve Muson ikliminden de etkilenmektedir. Güney Çin Denizi’nin de etkisiyle kışlar ılıman ve genellikle kuru geçmektedir. Nisan-eylül ayları arasında yağış görülebilir. Bunun dışında kalan yaz aylarıyla oldukça sıcak ve nemli geçmektedir. Bu sebeple Shenzhen’e gitmek için bahar ayları idealdir.