Ünlü döngü araştırmacısı JM Hurst, Geleceğin Sınır Çizgisi (FLD). FLD'yi çizmek için fiyat grafiğini yarım döngü uzunluğuna kaydır. Bu hem aldatıcı derecede basit hem de inanılmaz derecede güçlü. Çevrim uzunluğu doğruysa, fiyat FLD'yi geçtiğinde, karşılık gelen çevrim frekansı için en yeni zirve veya oluğu doğrular.
Geleneksel döngü analizi, fiyatı tahmin etmek için ağırlıklı olarak Fiyat / FLD etkileşimlerine dayanır. Hurst, çeşitli FLD modellerini ve fiyat etkileşimlerini nasıl yorumlayacağınızı açıklayan ayrıntılı bir yöntem geliştirdi. Hurst'un araştırmasında çok geçerlilik olsa da, teorilerini modern bilgisayarların icadından önce geliştirdi. Bu nedenle, Hurst'un metodolojisini takiben geleneksel bir döngü analizi yapmak birçok adım ve manuel hesaplama içeriyordu. Son zamanlarda, sürecin çoğunu otomatikleştiren ve kolaylaştıran yazılım uygulamaları geliştirilmiştir. Bu uygulamalar bir döngü analizi yapmayı kolaylaştırırken, 40 yıldan uzun bir süre önce geliştirilen teorik bir çerçeve ile sınırlıdır. Bu uygulamalar, bilimi ilerletmektense, eski analiz tekniklerini otomatik hale getirir.
PrescienTrader'ı geliştirdiğimizde temiz bir sayfa ile başladık. Hurst'un döngü analizi bilimine katkılarını tanıdık, ancak kendimizi 40 yaş üstü bir metodolojiyle sınırlamak istemedik. Bunun yerine, Hurst teorilerini objektif olarak test ettik ve hazırladıklarında algoritmalarımıza dahil ettik. Ayrıca Lars von Thienen tarafından geliştirilen gibi daha modern algoritmalar denedik. WhenToTrade.com. Lars algoritmalarının, piyasa gürültüsünden bireysel döngüleri elde etme açısından Hurst'lardan daha üstün olduğunu bulduk. Bununla birlikte, Lars önemli olduğunu düşündüğümüz zirve / çukur teyidi konusuna değinmedi, bu yüzden Hurst'un FLD teorilerine daha yakından baktık. Nihayetinde, algoritmalarımızı FLD / fiyat etkileşimlerini analiz ederek elde edilebilecek tüm bilgileri içerdikleri noktaya kadar ilerlettik, böylece karmaşık FLD analizi fiyat tahmini amacıyla gereksiz hale geldi. Bununla birlikte, hızlı bir FLD'nin giriş tetikleyicisi olarak kullanılabileceğine ve yanlış sinyallerimizin filtrelenmesine yardımcı olabileceğine inanıyorduk. Testlerimiz bunu doğruladı.
Grafiklerimizde, Gelecek Sınır Çizgisi, üst bölmede, fiyatı yansıtan kesikli kırmızı bir çizgi olarak görünür, ancak yarım döngü uzunluğunda ileriye doğru kaydırılır. Görüntülenen FLD dinamik olarak en hızlı aktif çevrim frekansına uyum sağlar. Prescient Hattı yön değiştirdiğinde, bir giriş sinyali vermeden önce fiyatın FLD'yi geçmesini bekleriz. Giriş tetikleyicisi olarak en hızlı döngü frekansını kullanmak, hareketin çoğunu yakalamamıza izin verir, ancak yine de birçok yanlış sinyali filtreler.
Gelecek Sınır Çizelgesi için bir başka kullanım, bir döngünün başlangıcı ile FLD'yi geçtiği nokta arasındaki fiyat değişikliğini gözlemleyerek fiyat hedefini tahmin etmektir. FLD, fiyatın sadece yarım döngü uzunluğuna doğru kaydırıldığı için, fiyatlar FLD'yi geçtiğinde, yarım döngü için toplam mesafesinin yarısını kapsadığını varsaymak doğrudur. Örneğin, bir döngü başladığında fiyat 100 ise ve FLD'yi 105 bir fiyattan geçerse, yarım döngü için 110 fiyat hedefini tahmin edebilirsiniz. Bu genellikle oldukça iyi çalışır, ancak destek ve direnç bölgelerinin etkilerini dikkate almaz. Yukarıdaki örnekte, 105'te büyük bir direnç alanı varsa, teknik olarak sadece yarım döngünün yarı noktasında olmasına rağmen fiyat orada sıkışabilir. Böylece, fiyat hedefleri belirlerken, Drummond Geometrisi gibi diğer yaklaşımları da göz önünde bulundurmalısınız.