PORTFÖY SEÇİMİ PROBLEMİNE BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI
İsmail BEKÇİ, Abdullah EROĞLU, Hayrettin USUL
Özet
Literatürde, portföy seçimi problemleri için geliştirilen ilk model Markowitz'in karesel programlama modeli olarak gözükmektedir. İlgili model, parametrelerin oluşturulmasındaki güçlükler nedeniyle geniş uygulama alanı bulamamıştır. Bu nedenle problemin doğrusal programlama olarak modellenmesi çalışmalarına ağırlık verilmiş ve geniş uygulama alanı bulan model, 90'lı yılların başında Konno - Yamazaki tarafından geliştirilmiştir. Bu çalışmada, Konno - Yamazaki modeli bulanık mantık çerçevesinde ele alınmış ve her iki modelin İMKB'de bir uygulaması yapılmıştır.
Tam Metin: PDF