Hz. İsa’dan önce Garsaura diye anılan şehir Archalais adını almıştır. İmparator Claudius buraya Roma kolonilerini yerleştirdi. M.S. 41-51’de Colonia Archalais diye anılmaya başlandı. I.yy.ın ortasında Nenezi (Nazianzus), şehir payesi elde ederek Diocaesareia adını almıştır.
Bölgede yaşayanlar hıristiyanlık dinini hemen benimsediler. Ürgüp, Göreme, Ihlara, Gelveri, Selime, Yaprakhisar yöreleri adeta bu dinin merkezleri haline geldi. Halk buralardaki mağaralara sığınarak, kendilerine barınaklar, mabedler, medfenler yaptı.
I. Bizans imparatoru Konstantin M.S. 313 yılında Hıristiyan olan annesi St. Elena’in de etkisiyle Hıristiyanlığı kabul edince, “Herkesin istediği dini kabul etmesi ve istediği biçimde dini ayin yapmasını serbest bırakan” Milan Fermanı’nı yayınlamıştır.
Milan fermanı ile birlikte mağaralardaki halk gün yüzüne çıktı. Hasandağı ve çevresinde kiliseler yaptılar. St. Basilus, Nazianzaslu Gregorius, Nyssalı Gregorius o dönemin ünlü din adamlarıdır.