Forex’te para birimleri çiftler halinde işlem görür ve çiftlerdeki her bir para birimi farklı koşullara bağlıdır. Para birimleri arasında bir ilişki ve karşılıklı bağımlılık vardır.
A döviz çiftinin B döviz çiftine benzer şekilde hareket ettiğini hayal edin. Tüccar bu çiftin ilerlemesini dikkatle takip eder. A çiftinin büyümesi mümkünse, tüccar bir satın alma emri açmalıdır. Ancak, tüccar B çiftini denetlemiyor. Teknik ve temel analiz, bu çiftin yakında fiyatının düşeceğini gösteriyor. Bir tüccar kârlı kalmak istiyorsa, B döviz çiftini satması gerekir. Aynı anda bir satın alma emri açarsanız veya her iki çift için farklı hareket eden uzun pozisyonlar açarsanız, ticaretin sonucu aynı olacaktır.
Risk kontrolü ancak tüm kur korelasyonları ve zaman içinde meydana gelen tüm değişiklikler hakkındaki bilgiler yardımıyla gerçekleştirilebilir.
Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında değişebilir. Korelasyon katsayısı +1’e eşitse bu, A ve B döviz çiftlerinin aynı yönde hareket ettiği anlamına gelir. Sıfır korelasyon, döviz çiftlerinin ilişkisinin düzensiz karaktere sahip olduğu anlamına gelir.
Para Birimi Korelasyon Türleri
Pozitif korelasyon
Korelasyon katsayısı +1’den küçük olduğunda bu, döviz çiftlerinin aynı yönde hareket ettiği anlamına gelir. Katsayının değeri +1’e yakınsa, döviz çiftleri çoğu zaman aynı yönde hareket eder.
Negatif korelasyon
Negatif değer -1’den büyükse, döviz çiftleri sürekli değil, zıt yönlerde hareket eder. -1’e yakın olan katsayı değeri ise çoğu zaman zıt yönlerde hareket ettikleri anlamına gelir.
Forex Ticaretinde Para Birimi Korelasyonu Nasıl Kullanılır?
Korelasyon hızlı ve sürekli değişen bir olgudur. Sadece son iki gün için korelasyon katsayısının seviyesine ve örneğin bir ay veya bir yıl için önemli bir süre için korelasyona bir göz atın. Kısa vadeli ve uzun vadeli değerler arasında belirgin bir fark olduğunda, tüccar bir emir açmalıdır. Ama nasıl yapılabilir? Örneğin, A ve B çiftlerinin bir önceki yıl için korelasyon katsayısı 0.98’dir. Bu, bu çiftlerin neredeyse her zaman aynı yönde hareket ettiği anlamına gelir. A çiftinin fiyatı arttığında, B çiftinin fiyatı da aynı hızla artar. Ama aniden, geçen hafta veya ay için korelasyon katsayısının 0.10’a eşit olduğunu, yani çiftlerin aynı yöne ancak farklı hıza sahip olduğunu öğreniyorsunuz.
Böyle bir durumda ne yapılmalı? Bir tüccar, hangi döviz çiftinin daha yavaş hareket ettiğini belirleyebilir ve buna göre bir emrin ne zaman açılacağını belirleyebilir.
Diyelim ki A ve B çiftleri 0.60’dan büyük korelasyon katsayısı ile aynı yönde hareket ediyor. Ancak aynı zamanda tüccar, son günlerde korelasyon katsayısının 0.20’ye eşit olduğunu görüyor. Böylece tüccar, korelasyon seviyesinin azalmasını hangi çiftin etkilediğini anlar ve bir satın alma emri açabilir. Buna ek olarak, tüccar artık bu döviz çiftini takip edemez.
*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.