Kariyerine Spartak Moskova takımında başladı. Birkaç başarılı sezonu burada geçirdikten sonra Foggia takımına transfer oldu. Başarılı geçen futbol hayatı ile İtalya'nın başarılı takımlarından Inter'ın dikkatini çekti ve 1992'de takıma katıldı. Serie A'da Inter'in yanı sıra Udinese, Bologna ve Napoli gibi takımlarda da forma giydi.
Shalimov'un futbol kariyeri Napoli'de oynadığı zamanlarda aldığı ceza ile sona ermiştir. Kanında rastlanan nandrolon maddesi, 2 yıl men cezası almasına neden olmuştur. Shalimov bu maddenin, Moskova'daki bir hastanede iç kanamasının durdurulması için kendisine verildiğini savunmuştur.[2]