TİCARET SİSTEMLERİNİ TEST ETME
Anlaşılması Gereken Önyargı
“Anlaması gereken önyargı”, çoğu insanın ticaret sistemlerini nasıl geliştirdiğine giriyor. Rastgelelik unsurunu tamamen göz ardı ederler. Aslında, konum boyutlandırmayı sistemlerinin bir parçası olarak bile düşünmezler. Müşterilerimden biri olan piyasada en çok zorlandığını, bir pozisyona girip ne olduğunu anlamadığı zaman yaşadığını iddia etti.
Pozisyonlarınız ne sıklıkla kazanıyor? Cevabı, zamanın yaklaşık yüzde 60’ında haklı olduğuydu. “Etrafta olmadığınızda ve neler olup bittiği zaman, ne sıklıkla galip çıkıyorsunuz?” Bu sefer yanıtı, anlamadığı zaman neredeyse hiçbir zaman galip gelmediği oldu. Daha sonra, “Sisteminiz şanstan çok uzak olmadığına göre, muhtemelen piyasalar hakkında pek bir şey anlamıyorsunuz, ama açıkça kafanız karıştığında, hemen çıkmalısınız” dedim. Muhtemelen iyi bir fikir olduğunu kabul etti.
Bununla birlikte, ticaret sistemini düşündüğünüzde, “elbette bir sistemi yoktu. Neden? Anlamak konusunda o kadar endişeliydi ki, kendisine (1) sermayesini korumak için ne zaman dışarı çıkması gerektiğini ve (2) karını ne zaman alması gerektiğini söyleyen açıkça tanımlanmış çıkış sinyalleri yoktu.
Çoğu insanın hala neyin ne olduğu hakkında ayrıntılı teoriler üretmesi gerekiyor. Medya, piyasa hakkında hiçbir şey bilmemesine rağmen sürekli piyasayı açıklamaya çalışıyor. Örneğin, Sanayi 100 puanın üzerine düşer, ertesi gün yeni gazeteler sayısız açıklamalarla dolar.
Anlaması gereken önyargı, ticaret sistemi tasarımı söz konusu olduğunda daha da ayrıntılı hale gelir. İnsanlar günlük çubukları herhangi bir sayıda garip şekilde manipüle eder ve ardından bu manipülasyonlara dayalı olarak piyasayı açıklamak için garip teoriler geliştirir.
Ortaya çıkan teoriler daha sonra kendi yaşamlarını sürdürürler, ancak gerçeklikte çok az temelleri vardır. Örneğin, Dalga Teorisi’nin rasyonel temeli nedir? Piyasa neden bir yönde üç ayaklı, diğer yönde iki ayaklı hareket etsin?
Ticaret sistemi geliştirme görevinin neden psikolojik önyargılarla dolu olduğunu anlamaya başlıyor musunuz? Deneyimlerime göre çoğu insan, kişisel psikolojik sorunlarından bazılarını çözene kadar ticaret sistemi tasarımında ortaya çıkan sorunlarla başa çıkamayacak. Aslında, bu bölümü okuyorsanız, sırtınızı sıvazlayın.
Çoğu insanın doğal eğilimi, bunun gibi psikolojik bölümleri atlamak ve doğrudan sistem geliştirmenin niteliksel yönlerine gitmektir. Bununla birlikte, psikolojik yön, sistem geliştirmenin ve ticaret ve yatırımın diğer tüm yönlerinin temelidir.
E-ticaret Sistemleri
AKINSOFT e-Ticaret
e-ticaret sitesi fiyatları
E-ticaret sistemi Nedir
AKINSOFT E–Ticaret referans
akinsoft e-ticaret şikayet
T-Soft E-ticaret
E-ticaret yazılımları
TİCARET SİSTEMLERİNİ TEST ETME
Bir sonraki önyargı grubumuz, ticaret sistemlerinin test edilmesini etkiler. Çoğu insan bu önyargılarla asla karşılaşmaz çünkü sistemleri test etme noktasına asla gelmezler. Aslında, muhafazakarlık önyargısı (bu bölümde daha sonra verilecek) çoğu insanın bir sistemi test etmesini de engelleyecektir. Ve daha da önemlisi, çoğu insan hiçbir zaman test edilebilir bir sisteme sahip oldukları noktaya bile gelemez. Ancak bu noktaya gelenler için sonraki önyargıların sonucu sinsi olabilir.
Serbestlik Derecesi Önyargısı
Serbestlik derecesi, izin verilen her değer için farklı bir sistem veren bir parametredir. Örneğin, 10 güne dayalı bir hareketli ortalama, 24 güne dayalı bir hareketli ortalamadan farklı sonuçlar verecektir. Böylece, hareketli bir ortalamanın uzunluğu bir serbestlik derecesini temsil eder.
İnsanlar sistemlerinde mümkün olduğu kadar çok serbestlik derecesi isteme eğilimindedir. Ne kadar çok gösterge eklerseniz, tarihsel piyasa fiyatlarını o kadar iyi tanımlayabilirsiniz. Bir sistemde ne kadar çok serbestlik dereceniz varsa, o sistemin kendisini bir dizi fiyata uydurma olasılığı o kadar yüksektir. Ne yazık ki, bir sistem geliştirildiği verilere ne kadar çok uyarsa, gelecekte kar elde etme olasılığı o kadar az olacaktır.
Sistem geliştirme yazılımı (yani çoğu), serbestlik derecesi yanlılığını teşvik eder. Bir sistem geliştiricisine yeterince alan tanıyın ve o kişi, piyasadaki hareketleri mükemmel bir şekilde tahmin eden ve belirli tarihsel piyasalarda kağıt üzerinde binlerce dolar kazanan bir sisteme sahip olacaktır.
Çoğu yazılım, insanların canlarının istediği gibi optimizasyon yapmasına izin verir. Sonunda, elde edildiği verilerden bir servet kazanan, ancak gerçek ticarette sefil bir performans sergileyen anlamsız bir sistemle de sonuçlanacaklar.
Çoğu sistem geliştirme yazılımı, insanlar bu önyargıya sahip olduğu için tasarlanmıştır. Piyasalara mükemmel cevabı bilmek istiyorlar. Piyasaları mükemmel bir şekilde tahmin edebilmek istiyorlar. Sonuç olarak, geçmiş piyasa verilerinin üzerine çok sayıda araştırmayı üst üste bindirmenize izin verecek yazılımı şimdi birkaç yüz dolara satın alın. Birkaç dakika içinde, piyasaların tamamen önceden tahmin edilebilir olduğunu düşünmeye de başlayabilirsiniz.
- Ticaret yapmaya kalkışana kadar sizinle kalacak.
- Tarihsel olarak optimize edilmiş piyasa yerine eterik piyasa.
- Bu önyargıdan ne kadar bahsedersem bahsetsem de, çoğunuz buna hala ilgi duyacaksınız.
- Yine de sistemlerinizi olabildiğince optimize etmek isteyeceksiniz.
Sonuç olarak, bu tür bir optimizasyonda size birkaç önlem vereyim. Öncelikle, kullandığınız konsepti o kadar iyi anlayın ki optimize etmeniz gerektiğini bile hissetmeyeceksiniz. Alım satım yaptığınız konsepti ne kadar iyi anlarsanız, tarihsel test yapmanız o kadar az gerekir.
Piyasada olabilecek çeşitli zihinsel senaryoları düşünmenizi şiddetle tavsiye ederim. Örneğin, bir sonraki savaşı, bir nükleer terör saldırısının gelişini, Avrupa’da ortak bir para biriminin kabul edilmesini, Asya, Çin ve Japonya’da ortak bir para biriminin kabul edilmesini, ortak bir güç olarak bir araya gelmeyi hayal edebilirsiniz. Bu noktada, yüzde 120’yi aşan bir işsizlik raporu vb.
Tüccarlar ve yatırımcılar aşırı optimizasyonun tehlikelerini ne kadar öğrenirlerse öğrensinler, yine de optimizasyon yapmak isterler. Bu nedenle, sisteminizde dört veya beş serbestlik derecesinden fazlasını kullanmamanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu nedenle, tüm sisteminizde iki gösterge (her biri bir serbestlik derecesi) ve iki filtre kullanırsanız, muhtemelen tolere edebileceğiniz tek şey budur.