#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# @Date    : 2021-02-19 21:43:00
# @Author  : Your Name (you@example.org)
# @Link    : http://example.org
# @Version : $Id$

import os,sys
import fileutil

b_price = 0.0       #现货指数价格
qh_prices = {}      #交割合约标记价格 {当周合约:[卖一价,标记价,买一价,标记价与现货差价],双周合约:[卖一价,标记价,买一价,标记价与现货差价],当季合约:[卖一价,标记价,买一价,标记价与现货差价],次季合约:[卖一价,标记价,买一价,标记价与现货差价]}
qq_prices = {}      #期权价格组 {"期权交割日期":{"行权价":{"c":{看涨期权数据},"p":{看跌期权价格数据}}}}

#期权盈亏平衡点计算方法
#看涨期权:BTC-USD指数 = 执行价格/(1-期权费)
#看跌期权:BTC-USD指数 = 执行价格/(1+期权费)
qq_res = {}         #期权价格组 {"期权交割日期":{'执行价':{"c":[看涨卖一价盈亏平衡点,看涨标记价盈亏平衡点,看涨买一价盈亏平衡点],"p":[看跌卖一价盈亏平衡点,看跌标记价盈亏平衡点,看跌买一价盈亏平衡点]}}

qq_dres = {}        #组合交易合约盈亏平衡价 {"当周日期":{'执行价':{"c":[卖一价期权差值转交割盈亏平衡价,标记价期权差值转交割盈亏平衡价,买一价期权差值转交割盈亏平衡价],"p":[卖一价期权差值转交割盈亏平衡价,标记价期权差值转交割盈亏平衡价,买一价期权差值转交割盈亏平衡价]}}}

# https://www.okex.com/api/option/v3/instruments/BTC-USD/summary
# 公共-获取期权合约详细定价
# 获取同一标的下所有期权合约详细定价。

# 限速规则：20次/2s
# HTTP请求
# GET/api/option/v3/instruments/<underlying>/summary

# 请求示例
# 获取同一标的下所有期权合约详细定价：

# GET/api/option/v3/instruments/BTC-USD/summary?delivery=190927

# 请求参数
# 参数名 参数类型    是否必填    描述
# underlying  String  是   标的指数，如BTC-USD
# delivery    String  否   合约到期日，如果提供，只返回相应到期日的合约信息。格式为"YYMMDD"，如"190527"
# 返回参数
# 参数名 参数类型    描述
# instrument_id   String  合约ID
# timestamp   String  系统时间戳，ISO 8061格式
# best_bid    String  买一价
# best_ask    String  卖一价
# last    String  最新成交价
# high_24h    String  24小时最高价
# low_24h String  24小时最低价
# volume_24h  String  24小时成交量，按张数统计
# open_interest   String  持仓量
# mark_price  String  标记价格
# highest_buy String  最高买价
# lowest_sell String  最低卖价
# delta   String  PA模式下期权价格对underlying价格的敏感度
# gamma   String  PA模式下delta对underlying价格的敏感度
# vega    String  PA模式下期权价格对隐含波动率的敏感度
# theta   String  PA模式下期权价格对剩余期限的敏感度
# delta_bs    String  BS模式下期权价格对underlying价格的敏感度
# gamma_bs    String  BS模式下delta对underlying价格的敏感度
# vega_bs String  BS模式下期权价格对隐含波动率的敏感度
# theta_bs    String  BS模式下期权价格对剩余期限的敏感度
# leverage    String  杠杆倍数
# mark_vol    String  标记波动率
# bid_vol String  bid波动率
# ask_vol String  ask波动率
# realized_vol    String  已实现波动率（目前该字段暂未启用）
# estimated_price String  预估交割价
# 返回示例
# 成功返回：所有期权详细定价
# [
#     {
#        "ask_vol": "1.9922",
#         "best_ask": "0.749",
#         "best_ask_size": "110",
#         "best_bid": "0.735",
#         "best_bid_size": "101",
#         "bid_vol": "0",
#         "delta": "0.2491181735",
#         "delta_bs": "0.996506102",
#         "estimated_price": "0",
#         "gamma": "-0.2306804495",
#         "gamma_bs": "0.0000009615",
#         "high_24h": "0",
#         "highest_buy": "0.778",
#         "instrument_id": "BTC-USD-210129-5000-C",
#         "last": "0",
#         "leverage": "1.3396",
#         "low_24h": "0",
#         "lowest_sell": "0.7145",
#         "mark_price": "0.74647412",
#         "mark_vol": "1.6181",
#         "open_interest": "0",
#         "realized_vol": "0",
#         "theta": "-0.0000509242",
#         "theta_bs": "-3.9330699888",
#         "timestamp": "2020-12-15T06:13:20.732Z",
#         "vega": "0.0000368419",
#         "vega_bs": "0.7064936262",
#         "volume_24h": "0"
#     }
# ]
# 为空返回：所有期权详细定价
# []
# 失败返回：所有期权详细定价
# {
#     "error_message": "Invalid underlying index",
#     "error_code": "36001"
# }

def main():
    print('test')

#测试
if __name__ == '__main__':
    main()
    # args = sys.argv
    # fpth = ''
    # if len(args) == 2 :
    #     if os.path.exists(args[1]):
    #         fpth = args[1]
    #     else:
    #         print("请加上要转码的文件路径")
    # else:
    #     print("请加上要转码的文件路径")
    
